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1 现代商业银行资产负债管理问题1

1.1 现代商业银行经营环境分析1

1.1.1 经营风险进一步增加1

1.1.2 金融衍生产品发展迅猛2

1.1.3 商业银行风险管理的技术和手段日趋先进3

1.2 现代商业银行资产负债管理所面临的问题3

1.2.1 管理目标问题4

1.2.2 客户关系问题5

1.2.3 管理内容问题6

1.3 商业银行资产负债管理研究现状7

1.3.1 基于现代资产组合理论的商业银行资产负债管理7

1.3.2 银行资产负债管理优化问题8

1.3.3 评论及启示10

1.4 现代商业银行资产负债管理的任务与解决思路11

1.5 本章小结15

2 金融工程技术框架以及与银行资产负债管理的关系17

2.1 金融工程技术框架的主要构成17

2.2 金融工程技术的理论框架18

2.2.1 效率市场理论与估值理论19

2.2.2 现代资产组合理论20

2.2.3 资本资产定价模型21

2.2.4 套期保值理论22

2.2.5 其他主要金融工程技术理论23

2.3 金融工程解决金融问题的流程与工艺技术23

2.3.1 金融工程解决金融问题的程序24

2.3.2 金融工程的工艺技术27

2.4 金融工程技术的应用及交易策略29

2.4.1 套期保值行为29

2.4.2 投机行为29

2.4.3 套利行为30

2.5 金融工程与商业银行资产负债管理的内在联系30

2.5.1 金融工程技术解决问题的思维方式与商业银行资产负债管理30

2.5.2 金融工程技术的交易策略与商业银行资产负债管理31

2.5.3 金融工程风险管理技术与商业银行资产负债管理32

2.6 本章小结33

3 金融工程视角下的商业银行资产负债行为研究34

3.1 商业银行资产负债管理目标35

3.2 商业银行资产负债行为37

3.2.1 完全竞争条件下商业银行资产负债行为37

3.2.2 垄断条件下商业银行资产负债行为39

3.2.3 对商业银行资产负债行为研究的评价41

3.3 金融工程视角下的商业银行资产负债行为模式及管理策略42

3.3.1 商业银行资产负债行为可视为风险套利行为42

3.3.2 商业银行资产负债套利行为的风险与收益分析47

3.3.3 关于银行净利息收入与风险关系的进一步讨论48

3.4 本章小结49

4 商业银行净利息收入与资本价值管理研究50

4.1 商业银行净利息收入管理研究51

4.1.1 商业银行净利息收入的影响因素及管理重点51

4.1.2 我国商业银行净利息收益率决定的实证研究55

4.1.3 商业银行净利息收入利率风险管理的决策方法65

4.2 商业银行资本价值管理76

4.2.1 影响银行资本价值的因素76

4.2.2 银行资本价值利率风险管理决策方法78

4.3 银行净利息收入与资本价值协调管理的决策问题研究89

4.3.1 银行净利息收入管理与资本价值管理的内在联系89

4.3.2 银行净利息收入与资本价值协调管理的组合策略90

4.4 本章小结92

5 商业银行资产负债结构调整技术94

5.1 客户关系是实现现代商业银行资产负债管理目标的必要条件95

5.1.1 客户关系是现代商业银行资产负债管理的第三个关键变量95

5.1.2 传统商业银行资产负债结构调整方法的缺陷97

5.1.3 现代商业银行资产负债管理理念100

5.2 银行资产负债管理与客户关系在金融工程框架内的整合与解决101

5.2.1 商业银行资产负债组合风险控制与客户关系协调管理的新思路101

5.2.2 套期保值是实现协调管理的最佳技术103

5.2.3 商业银行资产负债管理与套期保值的关系106

5.3 本章小结108

6 商业银行资产负债组合利率风险的套期保值研究109

6.1 基于商业银行净利息收入利率风险的套期保值110

6.1.1 风险条件下商业银行净利息收入现金流分析110

6.1.2 线性金融衍生工具套期保值头寸选择方法114

6.1.3 线性金融衍生工具防御型套期保值效果再分析117

6.1.4 商业银行净利息收入主动型风险管理战略下的套期保值方法128

6.2 基于久期的银行资本价值利率风险套期保值方法132

6.3 银行净利息收入与资本价值综合管理的套期保值方法134

6.4 商业银行资产负债组合利率风险套期保值的注意事项136

6.4.1 资产负债表外项目调整与表内项目调整的协调136

6.4.2 注意金融工程的模型风险137

6.4.3 注意交易对手的违约风险137

6.5 对一家商业银行资产负债管理实践的思考138

6.6 本章小结141

7 商业银行资产负债组合信用风险的套期保值研究143

7.1 基于信用风险的商业银行最优资产结构143

7.1.1 风险最小化状态下的银行资产结构144

7.1.2 银行资本价值最大化状态下的银行资产结构146

7.1.3 两种情况下银行资产结构的比较分析149

7.2 商业银行信贷管理中的两个悖论150

7.2.1 信贷悖论（Paradox Credit）150

7.2.2 专业化与分散化151

7.3 商业银行资产信用风险经营性套期保值方法的机理152

7.3.1 贷款担保对冲资产信用风险的机理分析152

7.3.2 联合贷款分散资产信用风险的机理分析154

7.3.3 贷款出售分散资产组合信用风险的机理分析154

7.4 商业银行资产组合信用风险的金融性套期保值156

7.4.1 商业银行信用衍生产品交易的目的156

7.4.2 信用衍生产品管理商业银行资产信用风险的交易结构158

7.5 本章小结160

结论162

参考文献165

后记174