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第一章 证券理论的形成与早期发展1

第一节 马克思的虚拟资本理论1

第二节 证券理论的早期发展6

第二章 股票价值增长理论23

第一节 股票价值评估概述23

第二节 股利贴现模型原理25

第三节 几种一般情况下的股利贴现模型30

第四节 沃尔特模型41

第五节 价格－收益比模型45

第六节 影响股票价值的因素及不确定性49

第三章 资本结构理论53

第一节 资本结构的早期理论53

第二节 MM理论55

第三节 托宾的Q63

第四章 资本结构理论的发展65

第一节 平衡理论65

第二节 代理成本学说68

第三节 新综合理论72

第四节 非对称信息理论76

第五节 产业组织理论85

第六节 公司控制理论89

第五章 马柯维茨的证券组合理论96

第一节 收益和风险96

第二节 投资分散化原理103

第三节 马柯维茨的证券组合分析106

第四节 若干数学分析118

第一节 宏观经济分析中的资产结构理论124

第六章 托宾的资产选择理论124

第二节 微观的金融资产选择理论131

第三节 资产选择的动态分析146

第七章 夏普的证券组合分析的简化模型155

第一节 单指数模型155

第二节 多指数模型167

第八章 资本资产定价模型——CAPM175

第一节 CAPM模型的假设条件175

第二节 资本资产定价模型的基本内容182

第九章 罗斯的套价理论197

第一节 要素模型197

第二节 证券组合与要素模型202

第三节 APT的实际应用213

第四节 APT与CAPM的区别218

第五节 APT与CAPM的综合222

第十章 期权理论226

第一节 期权概述226

第二节 期权的价格229

第三节 期权定价模型233

第四节 期权的δ套期保值243

第十一章 金融远期与期货合同248

第一节 远期价格的决定248

第二节 期货价格的决定252

第三节 债券期货254

第四节 股票指数期货合同261

第一节 收益曲线267

第十二章 利率的期限结构267

第二节 利率的期限结构理论271

第三节 长期利率的预变化对期限结构的影响282

第四节 收益曲线在经济分析中的运用283

第十三章 债券估价理论287

第一节 债券估价模型287

第二节 债券的收益率296

第三节 债券的平均期限300

第一节 被动债券资产管理战略306

第十四章 债券资产管理306

第二节 主动债券资产管理战略307

第三节 免疫资产313

第四节 投资目标与债券资产组合构建322

第十五章 证券市场微观结构理论325

第一节 特种经纪商稳定化的影响325

第二节 买卖价差341

第三节 自相关与β值的区间效应偏差355

第四节 从每日数据估计β值的步骤367

后记376