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目录1

第一篇 利率期货基础理论1

第一章　利率和利率期货3

第一节　利率及决定利率的因素3

一、利率的概念及分类3

二、决定利率的因素5

第二节　利率期货的产生和发展10

一、利率风险10

二、利率期货的产生11

三、利率期货市场的发展13

四、利率期货的作用14

一、利率期货的标的物——利息率产品17

第三节　利率期货的种类17

二、利率期货的种类23

第二章　利率期货合约31

第一节　利率期货合约的构成31

一、交易单位及报价方式32

二、最小变动价位32

三、转换系数32

四、每日价格涨跌幅限制32

五、交割月份33

六、最后交易日33

七、交割结算价格33

第二节　国际金融市场上主要的利率期货合约34

一、美国34

二、英国37

三、法国38

四、德国41

五、日本46

第一节　货币时间价值的计算48

第三章　利率期货基础知识48

一、单利的计算49

二、复利的计算50

三、年金的计算51

第二节　债券收益率计算55

一、当前收益率55

二、到期收益率（Yield to maturity）56

第三节　债券价格的计算57

第四节　债券计算中的特殊问题58

一、应计天数的计算59

三、全价（肮脏价格DIRTY PRICE）和净价（清洁价格CLEAN PRICE）60

二、应计利息的计算60

第五节　债券的利率期限结构理论61

一、利率期限结构62

二、收益率曲线63

三、目前国债市场的利率期限结构与收益率分析65

第四章　利率期货交易指令与竞价69

第一节　自营商与经纪商69

一、自营商与经纪商69

二、是否该禁止双重交易70

第二节　委托单的种类70

一、依价格分类70

二、依时间分类72

第三节　公开竞价73

一、公开竞价73

二、电脑撮合交易74

第四节　保证金与清算75

一、保证金75

三、公开竞价交易会消失吗75

二、清算与交割76

第一节　国库券期货78

一、国库券的定价：即期市场78

第五章　短期利率期货78

二、国库券期货合同79

三、国库券期货的定价83

第二节　欧洲美元定期存款期货87

一、欧洲美元定期存款期货的交易规则87

二、欧洲美元定期存款期货的合约规格87

三、欧洲美元期货定价89

第六章　长期利率期货91

第一节　长期利率期货交易91

一、长期利率期货的交易规则91

二、长期国债期货合约规格92

第二节　转换因子、发票金额与最便宜可交割债券94

一、发票金额95

二、转换因子的计算96

三、最便宜可交割债券97

四、隐含回购利率99

第三节　长期国债期货理论定价101

第二篇　利率期货投资105

第一节　套期保值概述107

第七章　利率期货的套期保值107

一、基差基本知识108

二、利率期货中的基差与影响基差的因素110

三、基差的变动方向111

第二节　套期保值比率111

一、套期保值比率的计算方法112

第三节　利率期货套期保值116

一、利率期货套期保值基本原则116

二、套期保值的类型与策略116

三、套期保值的几种结果124

第一节　利率期货投机交易126

一、利率期货投机交易概述126

第八章　利率期货的套利交易及其他运用126

二、利率期货投机交易分类127

第二节　利率期货套利交易127

一、期货套利交易概述128

二、跨期套利交易129

三、跨品种套利交易131

一、质量选择权133

第三节　利率期货市场的空头选择权133

二、时间选择权135

三、月底选择权137

第四节　利率期货的其他运用138

一、改变投资期限138

二、免疫策略139

第九章　利率期货投资的基本面分析与技术分析142

第一节　利率期货的基本面分析142

一、利率的预测143

二、供求关系分析148

第二节　利率期货的资金管理153

一、资金账户的总体风险测算154

二、测算报偿与风险的比例155

三、合理搭配投资组合155

四、保护性止损指令的设置156

五、期市投资资金管理风格的把握157

第三节　利率期货的技术分析158

二、量价分析160

一、技术分析与期货市场160

三、图形分析164

第三篇　利率期货实践179

第十章　我国的利率期货交易181

第一节　我国的债券现货市场发展现状181

一、国债市场发展概述181

二、金融债券市场发展的概况186

三、企业（或公司）债券市场发展的现状、问题及原因187

四、债券市场发展的制度创新188

第二节　我国利率期货交易回顾190

一、我国国债期货市场产生与发展过程190

二、国债期货市场的孕育与试行191

三、国债期货的火爆行情192

四、国债期货试点的暂停193

五、标准合约194

六、交割方式195

七、“327”事件介绍195

八、“327”事件所暴露的问题198

九、“319”事件199

十、我国国债期货市场所存在的主要问题199

第三节　恢复我国国债期货交易的可行性分析及相关建议201

一、恢复我国国债期货交易的必要性202

二、恢复我国国债期货交易的可行性分析204

三、恢复我国国债期货交易建议205

附录一：国债期货交易管理暂行办法209

附录二：利率期货专业术语中英文对照表219

参考文献222