图书介绍

非参数、半参数ACD模型及应用研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

戴丽娜著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：9787505874053
出版时间：2008
标注页数：142页
文件大小：5MB
文件页数：161页
主题词：股票－证券交易－研究－中国

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图书目录

第一章导言1

一、研究目的与意义1

二、本书的逻辑思路与结构安排4

三、研究方法5

四、本书研究的创新与不足6

第二章基于超高频数据建模研究综述8

一、交易间隔的模型研究综述8

二、交易价格变化的模型研究综述12

第三章参数ACD模型讨论15

一、参数模型EACD、WACD与TACD的形式15

二、数据的选取与描述17

三、平稳过程的概念、检验方法及样本数据的平稳性检验32

四、参数ACD模型的实证分析37

五、参数ACD模型的局限性44

第四章非参数ACD模型研究45

一、非参数ACD模型形式及相对于参数ACD模型的优点46

二、非参数ACD模型的估计48

三、非参数ACD模型的实证分析57

第五章非参数可加ACD模型研究70

一、非参数可加ACD模型的形式及与非参数ACD模型的区别70

二、非参数可加ACD模型的估计71

三、非参数可加ACD模型的实证分析81

第六章半参数ACD模型研究98

一、半参数ACD模型的形式及优点99

二、半参数ACD模型的估计100

三、半参数ACD模型的实证分析106

第七章总结与展望119

一、总结119

二、展望125

附录：本书用到的部分程序127

参考文献132

后记142