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第一篇 国外回购市场3

第一章 回购简介3

回购的重要性6

回购市场的参与者7

回购的类型8

其他回购类型18

参考资料23

第二章 回购市场的背景知识25

贴现及现值27

货币市场工具30

债券市场概述34

应计利息40

参考资料41

第三章 回购的交易机制43

回购的用途和功能45

保证金机制48

其他回购交易机制52

回购交易的风险53

参考资料58

第四章 一篮子回购、合成型回购和结构型融资回购59

一篮子回购61

基于总收益互换的合成型回购68

结构型融资实体：回购渠道72

参考资料75

第五章 英国的国债回购市场77

背景介绍79

回购交易对英国国债市场的影响83

债券回购市场的内部结构84

英国国债回购与收益率曲线86

回购交易的模式87

英国国债结算与CREST90

英国国债回购业务指引92

参考资料93

第六章 回购交易操作和期货合约中的隐含回购利率95

交易策略97

运用特定证券回购套利102

运用回购发现信用级别的作用进行套利103

运用账户匹配进行套利104

回购交易的对冲工具105

隐含回购利率以及基差交易109

参考资料121

第七章 回购和收益率曲线123

零息利率125

贴现因子与贴现函数126

即期利率和远期利率：运用“剥离法”从票面收益率曲线中计算126

票面利率、零息利率与远期利率的关系135

计算练习136

案例137

远期定价与回购140

参考资料141

第八章 全球回购主协议143

美国债券市场协会和国际资本市场协会联合协议145

《全球回购主协议》146

主协议的结构147

主协议的核心原则148

《全球回购主协议》的谈判156

先决条件159

针对特定产品和交易对手的修改及补充附件161

《英国国债回购协议》161

参考资料162

第九章 回购交易涉及的会计、税务以及资本充足率监管问题163

会计、税务和回购交易165

资本充足率166

巴塞尔协议Ⅱ概要169

第二篇 中国债券回购市场发展和完善175

第十章 国际债券回购市场的基本情况175

债券回购交易及其特点177

国际回购市场发展现状182

第十一章 中国债券回购市场的发展历程及现状185

发展历程回顾187

发展现状189

第十二章 中国银行间债券回购市场分析193

产品类型分析195

市场框架及有关制度安排200

市场发展特点与成就201

中国银行间债券回购市场面临的主要问题207

第十三章 交易所债券回购市场分析215

交易所质押式回购制度的演进217

交易所新质押式回购的业务模式219

交易所新质押式回购的不足和优势220

交易所质押式回购对公司债市场的促进223

第十四章 完善银行间债券回购市场的有关建议225

加大创新力度，丰富产品结构227

完善制度措施，推动配套设施建设228

健全回购相关机制，提升市场运行效率229

第二篇参考资料232

练习233

案例教学：ABC银行有限公司243

词汇表255

技术附录259

附录A 久期259

附录B 基差交易和最低价交割债券260

附录C 波动率262

缩写265

索引269

译者后记283