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第1章　MATLAB运行环境及金融运用1

1.1　MATLAB介绍1

1.1.1　MATLAB的产生背景1

1.1.2　MATLAB语言的优点2

1.1.3　MATLAB金融工具箱的介绍3

1.2　MATLAB在金融领域的应用5

1.2.1　建模预测新兴市场的金融危机5

1.2.2　建立和验证新的期权定价模型6

1.2.3　MathWorks公司的金融业主要客户8

思考题10

第2章　MATLAB数值计算初步11

2.1　变量与常量11

2.1.1　数字变量11

2.1.2　字符串操作13

2.1.3　单元型变量与结构变量17

2.2　矩阵及向量运算19

2.2.1　矩阵生成19

2.2.2 向量运算24

2.2.3　矩阵运算28

2.3　插值与拟合31

2.3.1 一维插值31

2.3.2　样条插值32

2.3.3　Hermite插值32

2.4　符号计算33

2.5　MATLAB编程基本知识38

2.5.1　脚本文件与函数文件38

2.5.2　编程注意事项39

2.5.3　程序排版格式39

思考题40

第3章　金融时间序列数据分析41

3.1　MATLAB中时间序列变量的创立41

3.1.1 时间序列数组的创立和数据文件的读取41

3.1.2　时间序列数组运算46

3.2　金融时间序列的统计特征60

3.2.1　相关系数和偏相关系数60

3.2.2　金融时间序列界面功能介绍65

3.3　时间序列模型68

3.3.1 时间序列模型介绍68

3.3.2　时间序列模型估计70

3.3.3　ARX与ARMAX模型的估计75

3.4　GARCH模型参数估计80

3.4.1　GARCH模型介绍80

3.4.2　GARCH（P,Q）模型参数估计82

思考题87

第4章 固定收益证券计算89

4.1 固定收益证券基本概念89

4.1.1 美国的固定收益证券种类89

4.1.2　固定收益证券相关概念90

4.1.3　常见应计期间计算方法91

4.1.4　美国国债报价方式93

4.1.5　绝对利差、静态利差（Static Spread）和期权调整后利差（Option Adjusted Spread,OAS）94

4.2　现金流计算函数94

4.2.1 固定收益证券基本概念94

4.2.2　现金流基本计算95

4.2.3　计算复杂形式现金流101

4.2.4　短期债券回购计算107

4.2.5　对美国短期债券进行定价109

4.2.6　国库券收益110

4.2.7　可转让定期存单（CD）定价111

4.2.8　可转换债券定价113

4.2.9　固定收益久期与凸度118

4.3　利率期限结构121

4.3.1　计算利率期限结构121

4.3.2　计算特定时间利率128

思考题130

第5章　资产组合计算131

5.1　资产组合基本原理131

5.1.1　收益率序列与价格序列间的转换131

5.1.2　协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换134

5.1.3　资产组合收益率与方差135

5.1.4　资产组合VaR（Value At Risk）136

5.2　资产组合有效前沿138

5.2.1　两种风险资产组合收益期望与方差139

5.2.2　均值方差有效前沿140

5.2.3　带约束条件资产组合有效前沿141

5.2.4　考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置145

5.2.5　线性规划求解资产组合问题148

思考题150

第6章　金融衍生品计算152

6.1　金融衍生产品种类152

6.2　欧式期权计算155

6.2.1　Black-Scholes方程155

6.2.2　欧式期权价格函数157

6.2.3　欧式期权希腊字母158

6.2.4　期货期权定价函数162

6.3　衍生产品定价数值解162

6.3.1　CRR二叉树模型162

6.3.2　EQP型二叉树模型165

6.3.3　二叉树定价函数166

6.4　证券类衍生产品定价函数167

6.4.1　标的资产输入格式167

6.4.2　证券类衍生产品二叉树建立172

6.4.3　证券类衍生产品定价函数介绍177

6.4.4　证券类衍生产品输入格式183

6.4.5　证券类衍生产品定价函数186

6.5　利率类衍生产品定价函数188

6.5.1　利率类衍生产品介绍188

6.5.2　利率模型介绍188

6.5.3　利率类衍生产品输入格式195

6.5.4　利率树时间格式203

6.5.5　说明利率期限结构函数209

6.5.6　建立利率树210

6.5.7　利率产品定价211

思考题212

第7章　有限差分法定价214

7.1　有限差分法基本原理214

7.2　有限差分求解方法215

7.2.1 显示法求解欧式看跌期权215

7.2.2　显示法求解美式看跌期权218

7.2.3　隐式法求解欧式看跌期权221

7.2.4　隐式法求解美式看跌期权224

7.2.5 Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权226

思考题230

第8章　蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价231

8.1　随机模拟基本原理231

8.1.1　随机数生成函数231

8.1.2　生成正态分布随机数232

8.1.3　特定分布随机数发生器233

8.1.4　蒙特卡洛模拟方差削减技术234

8.1.5　随机模拟控制变量技术235

8.2　蒙特卡洛方法模拟期权定价236

8.2.1 蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价236

8.2.2　蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价239

8.2.3　蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价243

8.2.4　蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度246

思考题248

第9章　金融数据可视化技术249

9.1 图形对象、对象句柄和句柄图形结构249

9.1.1　MATLAB中图形图像基本内容249

9.1.2　金融时间序列基本绘图函数255

9.1.3　修改金融时间序列作图262

9.2　金融时间序列精确绘图265

思考题270

第10章　MATLAB和其他软件数据连接271

10.1　MATLAB和Excel数据连接271

10.1.1 MATLAB和Excel接口安装271

10.1.2　MATLAB自动启动和Excel连接273

10.1.3　利用Excel中的宏命令实现Excel和MATLAB数据连接274

10.2　MATLAB与财经网站数据连接283

10.2.1　获得Bloomberg网站数据284

10.2.2　获得Yahoo网站数据287

10.2.3　获取FactSet网站数据289

10.2.4 获取Hyperfeed中的数据290

10.2.5 获得FT网站的数据290

10.2.6　MATLAB和财经网站数据接口GUI291

10.3　MATLAB和Word接口292

10.3.1 启动Notebook292

10.3.2　创建和运行Word中的计算区293

10.4　MATLAB与ActiveX接口294

10.4.1 ActiveX基本介绍294

10.4.2 MATLAB ActiveX自动化服务器297

10.5　MATLAB与Access数据连接297

10.5.1　Access数据库介绍297

10.5.2　MATLAB与Access数据连接298

思考题303