图书介绍

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外汇市场 高频数据的实证研究
  • （英）查尔斯·A·E·古德哈特（Charles A.E.Goodhart），（英）理查德·佩尼（Richard Payne）著；李志辉译 著
  • 出版社： 长春：吉林人民出版社
  • ISBN：7206041043
  • 出版时间：2003
  • 标注页数：605页
  • 文件大小：20MB
  • 文件页数：642页
  • 主题词：

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图书目录

译者前言1

鸣谢1

关于作者1

引言1

第一编 汇率分析3

第1章 外汇市场：被牵制的随机游走(1988)3

第2章 远期升水/贴水有助于预测汇率的远期变化吗？(1992)37

第3章 为什么即期-远期贴现率不能用于预测未来即期汇率走势？(1997)50

第二编 日内外汇市场的描述65

第4章 Reuters屏幕反映的外汇市场：日元/美元和英镑/美元即期市场(1991)65

第5章 “消息”与外汇市场(1989)116

第三编 用日内汇率数据测量市场变动181

第6章 外汇市场逐时研究(1993)181

第7章 基于伦敦外汇市场日交易行为的一些实证(1989)225

第8章 金融市场分钟数据统计(1991)245

第9章 外汇市场的地理位置：“岛屿”假设的检验(1992)284

第10章 英镑-美元汇率高频模型中的信息效应(1993)302

第11章 在连续时间内评估中央银行外汇市场干预(1993)321

第12章 用高频即期汇率数据进行单位根检验(1993)346

第13章 外汇市场中市场报价的频率同波动性之间的相互作用(1996)358

第四编 技术分析377

第14章 技术分析：一个被控制的实验(1993)377

第15章 技术分析交易规则会产生收益吗？从日内外汇市场所得结论(1997)409

第五编 日内汇率变动和交易数据433

第16章 1993年6月的一天：对Reuters2000-2电子外汇交易系统运行的研究(1996)433

第17章 外汇电子交易系统的微观动态结构(1996)529

第六编 我们的立场559

第18章 金融市场的高频数据：论点和应用(1997)559

结语：结论和未来研究的方向603

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