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第Ⅰ部分 概述篇2

第1章 理论与计量经济学2

1.1引言2

1.2经济模型4

1.3计算程序6

1.4本书结构6

1.5反复出现的数学思想9

第Ⅱ部分 工具篇14

第2章 线性随机差分方程14

2.1引言14

2.2符号说明与基本假设14

2.3预测理论16

2.4求解动态的转换变量18

2.5结束语31

第3章 有效计算32

3.1引言32

3.2最优线性调节器问题33

3.3消除贴现因子和向量积的转换35

3.4稳定性条件36

3.5不变子空间方法37

3.6倍增算法40

3.7分割状态向量43

3.8周期性最优线性调节器46

3.9周期性倍增算法47

3.10线性指数二次高斯控制51

附录3A线性控制理论的相关概念54

附录3B辛矩阵55

附录3C里卡蒂方程的替代形式57

第Ⅲ部分 经济体构成篇60

第4章 经济环境60

4.1信息60

4.2偏好与技木冲击61

4.3生产技术61

4.4生产技术举例63

4.5家庭技术71

4.6家庭技术举例72

4.7平方可和性77

4.8小结78

第5章 资源最优配置80

5.1规划问题80

5.2拉格朗日乘子81

5.3动态规划87

5.4值函数的梯度：拉格朗日乘子90

5.5线性调节器：规划问题92

5.6五大经济模型的最优配置问题96

5.7 Hall模型101

5.8较高的调整成本108

5.9更改增长条件110

5.10 Jones-Manuelli（1990）经济模型112

5.11耐用消费品114

5.12小结115

附录5A综合线性调解器116

附录5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型119

第6章 商品空间131

6.1估值131

6.2线性泛函：定价体系131

6.3确定性条件下的单期模型132

6.4不确定性条件下的单期模型132

6.5无限期与不确定性133

6.6拉格朗日乘子135

6.7小结135

附录6A数学推导细节136

第7章 竞争性经济138

7.1引言138

7.2家庭140

7.3第Ⅰ类企业140

7.4第Ⅱ类企业141

7.5竞争性均衡141

7.6拉格朗日乘子141

7.7均衡价格系统144

7.8资产定价147

7.9利率期限结构150

7.10重新开放市场151

7.11非高斯的资产价格152

7.12资产定价举例153

第Ⅳ部分 方程与属性160

第8章 统计表示160

8.1卡尔曼滤波161

8.2新息表示164

8.3收敛165

8.4似然函数的因子分解167

8.5谱因子分解恒等式169

8.6沃尔德和自回归表示170

8.7频域估计171

8.8逼近理论173

8.9时间的聚合175

8.10模拟估计179

附录8A卡尔曼滤波的初始化181

附录8B特征多项式的零值187

附录8C序列相关的测量误差188

附录8D wl＋1和ηl＋1的函数：yl＋1的新息192

附录8E长期收入模型中的新息193

第9章 标准家庭技术201

9.1引言201

9.2标准家庭技术的定义201

9.3动态需求方程202

9.4经典方程的求解207

9.5算子恒等价211

9.6 Becker-Murphy的理性成瘾模型212

附录9A傅里叶变换215

第10章 举例227

10.1局部均衡227

10.2设定227

10.3不确定性条件下的均衡投资231

10.4住房模型232

10.5养牛周期234

10.6就业选择和工资模型238

附录10A家庭分散化模型242

第11章 永久收入模型244

11.1技术244

11.2两个推断246

11.3分配法则248

11.4确定性稳态253

11.5协整255

11.6收入的边际效应不变256

11.7消费的外部性260

附录11A国外税收平滑模型262

第12章 Gorman异质家庭264

12.1引言264

12.2 Gorman加总（静态）265

12.3异质消费者经济体270

12.4分配271

12.5风险分担274

12.6有限市场分配原则的实施274

附录12A计算举例276

第13章 完全市场加总280

13.1引言280

13.2偏好、家庭与技术281

13.3帕累托问题282

13.4竞争性均衡287

13.5均衡的求解288

13.6完全市场的加总290

13.7完全市场加总的编程问题293

13.8小结300

13.9加总偏好冲击过程300

13.10初始条件301

第14章 季节性周期模型303

14.1三个季节性模型303

14.2周期性经济304

14.3资产定价309

14.4预测理论311

14.5利率的期限结构313

14.6条件协方差313

14.7堆栈式与跳样式系统315

14.8堆栈式与跳样式过程的协方差320

14.9 Tiao-Grupe方程式322

14.10周期性Hall模型328

14.11一个周期性模型的周期性新息表示332

附录14A变相的周期性333

附录A MATLAB编程343

参考文献383