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第1章 导论1

移动平均模型的各种表述方法3

精确线性理性预期模型4

向量自回归模型诠释中的两个难题6

三篇连续时间理性预期模型论文7

检验现值预算平衡问题8

第2章 最小二乘法预测理论讲义11

1．引言11

2．预测问题11

3．涉及投影的重要结论16

4．子空间的无穷序列20

5．条件期望26

6．线性预测理论30

附录35

第3章 精确线性理性预期模型：设定与估计38

引言38

1．一般模型40

2．例子44

3．识别48

4．一阶差分隐含的限制条件55

5．似然估计法和推断56

6．将干扰项解释为隐藏变量的非精确模型59

结论62

第4章 向量自回归模型诠释中的两个难题64

引言64

1．未揭示的（unrevealing）的随机过程67

2．时间加总78

3．结论90

附录90

第5章 现值预算平衡和消费与税收鞅模型的时间序列含义97

1．引言97

2．现值预算平衡的含义99

3．鞅模型104

4．不可分偏好108

5．一个实证例子114

6．逼近误差120

7．可变实际利率123

8．结论125

附录125

第6章 预期现值预算平衡的含义：应用于战后美国数据130

1．引言130

2．预期净现值预算平衡的含义131

3．应用于战后美国数据132

4．结论137

第7章 动态经济中连续时间递归线性模型的快速求解法138

引言138

1．最优资源配置问题140

2．重要的线性算子142

3．线性约束145

4．最优线性规制问题147

5．迭代求解方法152

6．投资的调整成本模型155

7．永久收入模型159

附录A161

附录B162

附录C163

第8章 用于连续时间线性理性预期模型的预测公式165

1．卷积与预测165

2．变换166

3．例子168

4．向量信息结构171

5．非平稳性172

第9章 离散时间数据的连续时间理性预期模型识别173

1．引言173

2．连续时间模型175

3．当（K,z）是一阶马尔科夫过程时的识别问题176

4．连续时间中z严格外生于K时的识别问题179

5．结论182

附录183

第10章 经济时间序列的跨期加总187

引言187

1．问题的定义189

2．离散抽样过程的新息191

3．抽样过程的MAR195

4．格兰杰因果关系203

5．单元平均数据205

6．抽样区间趋于零时离散MAR的收敛性212

7．结论217

附录：Y的自回归表述218

参考文献222