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第Ⅰ篇递归方法的帝国主义3

第1章 概述3

1.1 提示3

1.2 一个共同的祖先3

1.3 储蓄问题4

1.4 递归方法14

第Ⅱ篇工具27

第2章 时间序列27

2.1 两个有用的工具27

2.2 马尔科夫链27

2.3 连续状态的马尔科夫链35

2.4 线性随机差分方程36

2.5 回归44

2.6 例：LQ持久收入模型47

2.7 利率的期限结构55

2.8 估计64

2.9 结束语65

附录A：线性差分方程65

第3章 动态规划68

3.1 序列问题68

3.2 随机控制问题73

3.3 结束语75

第4章 动态规划的实际应用77

4.1 维数的限制77

4.2 状态空间的离散化77

4.3 离散状态的动态规划78

4.4 霍华德改进算法的应用79

4.5 数值方法81

4.6 贝尔曼方程的例子82

4.7 多项式逼近85

4.8 结束语88

第5章 线性二次动态规划89

5.1 引言89

5.2 最优线性调节器问题90

5.3 随机最优线性调节器问题92

5.4 线性调节器问题中的影子价格94

5.5 拉格朗日公式96

5.6 卡尔曼滤波99

5.7 结束语104

附录A：矩阵公式105

附录B：线性二次近似105

第6章 搜寻，匹配和失业111

6.1 引言111

6.2 预备知识112

6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型114

6.4 湖模型122

6.5 职业选择模型124

6.6 约万诺维奇匹配模型的一个简化形式127

6.7 约万诺维奇模型的长期版本136

6.8 结束语138

附录A：更多数值动态规划的例子139

第Ⅲ篇竞争均衡与应用149

第7章 递归的（局部）均衡149

7.1 均衡的概念149

7.2 例：调整成本150

7.3 递归的竞争性均衡153

7.4 马尔科夫完美均衡154

7.5 线性马尔科夫完美均衡155

7.6 结束语159

第8章 完全市场的竞争性均衡161

8.1 0时期与序列交易161

8.2 自然框架：偏好和禀赋161

8.3 不同的交易安排162

8.4 帕累托问题164

8.5 0时刻交易：阿罗-德布鲁证券165

8.6 例子168

8.7 资产定价入门170

8.8 序列交易：阿罗证券173

8.9 递归竞争均衡178

8.10 J步定价核181

8.11 消费带和经济周期成本184

8.12 高斯资产定价模型186

8.13 帕累托问题的递归形式188

8.14 贸易的静态模型190

8.15 封闭经济模型190

8.16 可以自由贸易的两个国家192

8.17 关税193

8.18 结束语194

第9章 世代交叠模型197

9.1 禀赋和偏好198

9.2 0时期交易198

9.3 序列交易206

9.4 货币206

9.5 赤字财政208

9.6 等价的设置211

9.7 货币均衡的最优性和存在性214

9.8 同代之间的异质性221

9.9 礼物赠送均衡225

9.10 结束语226

第10章 李嘉图等价228

10.1 借入限制和李嘉图等价228

10.2 无限存活个体经济229

10.3 政府231

10.4 代代相连的解释234

10.5 结束语234

第11章 增长模型中的财政政策237

11.1 引言237

11.2 经济238

11.3 计算均衡243

11.4 题外话：后向求解法247

11.5 均衡配置和价格的税收效应249

11.6 转移试验249

11.7 线性近似254

11.8 弹性劳动供给262

11.9 增长264

11.10 结束语267

附录A：对数线性近似269

第12章 递归的竞争性均衡271

12.1 内生的总量状态变量271

12.2 随机增长模型272

12.3 计划者问题的拉格朗日公式274

12.4 时间0交易：阿罗-德布鲁证券274

12.5 序列交易：阿罗证券280

12.6 递归公式284

12.7 计划者问题的递归公式286

12.8 序列交易的递归公式287

12.9 递归的竞争性均衡289

12.10 结束语292

第13章 资产定价294

13.1 引言294

13.2 资产欧拉方程295

13.3 消费和股票价格的鞅理论296

13.4 等价鞅测度298

13.5 均衡资产定价300

13.6 没有泡沫的股票价格301

13.7 计算资产价格302

13.8 利率的期限结构304

13.9 状态或有价格306

13.10 政府债务311

13.11 对风险规避系数的解释320

13.12 股票溢价之谜321

13.13 风险的市场价格324

13.14 汉森-詹甘纳塞界325

13.15 因子模型331

13.16 异质性和不完全市场333

13.17 结束语336

第14章 经济增长340

14.1 引言340

14.2 经济341

14.3 外生增长344

14.4 来自于外溢效应的外部性345

14.5 所有要素可再生346

14.6 研究和垄断竞争349

14.7 不管要素是否可再生的增长353

14.8 结束语357

第15章 带承诺的最优税收360

15.1 引言360

15.2 非随机经济362

15.3 拉姆齐问题365

15.4 零资本税366

15.5 再分配的极限367

15.6 解决拉姆齐问题的基本方法369

15.7 初始资本的税收372

15.8 源于不完全税收的非零资本税373

15.9 随机经济374

15.10 状态或有债务和资本税的不确定性377

15.11 不确定性下的拉姆齐计划379

15.12 事前资本税在零附近变化380

15.13 劳动税平滑化的例子383

15.14 最优负债政策的教训388

15.15 无状态或有负债的税收390

15.16 人力资本的零税收397

15.17 所有的税收都应该为零吗？402

15.18 结束语403

第Ⅳ篇储蓄问题与比利模型409

第16章 自我保险409

16.1 引言409

16.2 消费者问题410

16.3 非随机禀赋411

16.4 二次偏好415

16.5 随机禀赋过程：独立同分布情形417

16.6 随机禀赋过程：一般情形418

16.7 经济学解释419

16.8 结束语421

附录A：上鞅收敛定理421

第17章 不完全市场模型423

17.1 引言423

17.2 储蓄问题424

17.3 统一化和进一步分析429

17.4 题外话：非随机储蓄问题430

17.5 借人限制：“自然的”和“特别的”431

17.6 作为r的函数的平均资产434

17.7 计算例子436

17.8 几个比利模型437

17.9 含有资本和私人借据的模型439

17.10 只有私人借据440

17.11 铸币税模型442

17.12 汇率不确定性444

17.13 预防性储蓄449

17.14 总量波动的模型451

17.15 结束语454

第Ⅴ篇递归合同459

第18章 动态斯塔克尔伯格问题459

18.1 历史依赖459

18.2 斯塔克尔伯格问题460

18.3 求解斯塔克尔伯格问题461

18.4 大企业和竞争性外部环境467

18.5 结束语470

附录A：稳定的μt=Pyt471

附录B：线性矩阵差分方程471

附录C：预测公式472

第19章 保险与激励475

19.1 带有递归合同的保险475

19.2 基本框架476

19.3 单边无承诺478

19.4 拉格朗日方法494

19.5 带有不对称信息的保险497

19.6 带有不可观测的存储技术的保险505

19.7 结束语516

附录A：历史的发展516

第20章 没有承诺的均衡521

20.1 双边缺失的承诺521

20.2 一个封闭系统522

20.3 递归公式523

20.4 均衡消费525

20.5 帕累托前沿和收益的事先分布530

20.6 消费分布531

20.7 另一种递归公式533

20.8 修正的帕累托前沿534

20.9 科切拉科塔后续值538

20.10 两状态的例子：无记忆性战胜记忆性541

20.11 一个三状态的例子546

20.12 经验的动机552

20.13 一般化553

20.14 分散化经济554

20.15 内生的借入约束555

20.16 结束语557

第21章 最优失业保险560

21.1 历史依赖的失业保险560

21.2 一个单期模型560

21.3 终身合同的多期模型567

21.4 结束语573

第22章 可信的政府政策575

22.1 引言575

22.2 动态规划的平方：概要576

22.3 一期经济577

22.4 经济的例子579

22.5 声誉机制：一般观点582

22.6 无限重复的经济586

22.7 子博弈完美均衡（SPE）588

22.8 SPE的例子590

22.9 所有SPE的值592

22.10 自执行的SPE596

22.11 递归策略597

22.12 带有递归策略的SPE例子600

22.13 最好和最坏的SPE值602

22.14 例：到达最坏情形的不同方法604

22.15 解释606

22.16 结束语608

第23章 国际贸易中的两个模型610

23.1 两个动态合同问题610

23.2 带有道德风险和执行困难的借出610

23.3 贸易政策的渐近主义618

23.4 结束语634

附录A：阿特基森模型的计算635

第Ⅵ篇古典货币经济学与搜寻641

第24章 通货膨胀的财政货币理论641

24.1 问题641

24.2 购物时间货币经济642

24.3 10个货币学说647

24.4 汇率（不）确定性的一个例子656

24.5 最优通货膨胀税：弗里德曼规则659

24.6 货币政策的时间一致性664

24.7 结束语672

第25章 信用与通货675

25.1 带有无限存活个体的信用与通货675

25.2 偏好与禀赋676

25.3 完全市场676

25.4 货币经济680

25.5 汤森的“大道”解释682

25.6 弗里德曼规则684

25.7 通货膨胀融资688

25.8 法律限制691

25.9 两货币模型693

25.10 商品货币模型697

25.11 结束语700

第26章 均衡，搜寻与匹配702

26.1 引言702

26.2 岛屿模型703

26.3 匹配模型708

26.4 带有异质性工作的匹配模型713

26.5 就业彩票模型719

26.6 家庭的彩票与企业的彩票721

26.7 临时解雇税对就业的影响725

26.8 清泷-赖特货币搜寻模型737

26.9 结束语743

第Ⅶ篇技术附录749

附录A 泛函分析749

A.1 度量空间与算子749

A.2 贴现动态规划754

附录B 控制与滤波760

B.1 引言760

B.2 最优线性调节器控制问题760

B.3 将在状态和控制上带有向量积的问题转换为不带有这样的向量积的问题762

B.4 一个例子764

B.5 卡尔曼滤波766

B.6 对偶772

B.7 卡尔曼滤波的例子774

B.8 线性投影780

B.9 隐藏马尔科夫链782

参考文献785

译后记811