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第一章 期权基础知识1

期权基础1

实值期权、平值期权以及虚值期权5

内在价值和时间价值6

价差交易基础7

期权价格变化敏感性指标8

收益图表9

期权价格计算器10

第二章 标的证券的价差交易13

持保看涨期权13

使用长期股票预期证券的持保看涨期权19

系统性的持保看涨期权策略23

现金担保看跌期权23

系统性的现金担保看跌期权28

保护性看跌期权29

上限期权31

第三章 合成头寸33

期权平价关系35

合成多头36

合成空头41

期权平价套利45

一般交易者利用期权平价48

第四章 期权价格变化敏感性指标50

价格型指标50

德尔塔50

伽玛54

时间型指标56

波动率型指标60

利率型指标62

结论64

第五章 马鞍式组合策略65

多头马鞍式策略65

空头马鞍式策略75

第六章 勒束式组合策略82

多头勒束式策略82

空头勒束式策略90

第七章 牛市价差策略98

牛市看跌期权价差策略98

牛市看涨期权价差策略104

第八章 熊市价差策略110

熊市看涨价差策略110

熊市看跌期权价差策略115

第九章 蝶式价差策略122

蝶式价差策略介绍122

多头看涨蝶式价差策略123

多头看跌蝶式价差策略126

铁蝶式价差策略129

与空头马鞍式策略比较132

空头看涨蝶式价差策略135

空头看跌蝶式价差策略138

反向铁蝶式策略140

反向铁蝶式策略与马鞍式策略的比较142

第十章 鹰式价差策略145

鹰式价差策略介绍145

多头看涨鹰式价差策略146

多头看跌鹰式价差策略149

铁秃鹰式价差策略151

铁秃鹰式策略与空头勒束式策略比较154

空头鹰式价差策略157

反向铁秃鹰式价差策略161

反向铁秃鹰式策略与多头勒束式策略比较163

第十一章 比率价差策略167

看涨比率价差策略168

看跌比率价差策略172

比率价差策略比较175

第十二章 反向价差策略180

看涨反向价差策略180

看跌反向价差策略184

反向价差策略比较188

第十三章 股票期权修正交易策略192

低位加倍补仓策略192

股票期权修正交易策略194

第十四章 日历价差策略198

时间价值效应198

多头看涨日历价差策略199

多头看跌日历价差策略202

混合日历价差策略205

第十五章 对角价差策略208

看涨期权对角价差策略208

长期股票看涨期权对角价差策略211

看跌期权对角价差策略213

长期股票看跌期权对角价差策略215

双对角价差策略217

第十六章 德尔塔中性交易221

德尔塔回顾221

德尔塔中性头寸222

伽玛225

做市商交易226

第十七章 价差交易的执行230

股票或期权交易的执行230

单期权价差交易232

两期权价差交易234

多边期权价差交易235

价差交易的单边图利239

术语表243