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目录1

前言1

导论 金融一体化背景下国际保险产品创新的总体态势1

一、国际保险行业在金融一体化中的地位1

二、国际保险产品创新的总体态势6

上篇 一体化保险产品的品种和机理17

第一章 财产保险证券17

第一节 保险证券化的发展状况17

一、保险证券的含义和种类17

二、保险证券市场的发展状况20

一、盈余票据（Surplus Notes）23

第二节 风险融资型财产保险证券23

二、意外事件股份（Contengent Equity）24

第三节 风险转嫁型财产保险证券——灾害债券27

一、灾害债券的运行结构28

二、灾害债券的类型29

三、投资者构成32

四、灾害债券风险结构的案例——瑞士地震基金债券39

五、性能分析43

六、灾害债券的利用价值——零贝塔性质47

第二章 人寿保险证券50

第一节 寿险证券化概述50

一、寿险证券含义和起因50

二、寿险证券的种类53

三、寿险证券的意义55

第二节 融资型寿险证券——VIF59

一、VIF的含义和特点59

二、VIF证券的品种62

三、非互助化和“一揽子经营证券”64

第三节 监管回避型融资证券——“准备金”债券72

第四节 风险转嫁型寿险证券——生命债券76

一、资产担保的死亡风险证券（ABS）76

二、生命（表）风险债券（Mortality Risk Bond）77

第三章 保险衍生产品80

第一节 保险衍生品的种类和发展状况80

一、灾害保险期权80

二、非灾害保险期权——气候保险（Weather Insurance）83

三、保险互换87

四、结构型保险产品——保险证券、保险期权、保险互换的组合90

第二节 灾害保险指数期权92

一、灾害指数期权的原理92

二、PCS灾害指数期权94

三、GCCI灾害指数期权98

四、灾害保险指数期权的性能102

五、“灾害债券＋期权”组合104

第三节 气候保险期权105

一、气候保险的潜力和属性106

二、气候保险产品——看跌期权（WPO）108

三、WPO的重要参数111

四、WPO的经营保障功能113

一、保险同业互换的种类和案例114

第四节 保险同业互换114

二、结构型互换产品——“保险债券＋互换”组合117

三、保险互换的性能118

四、保险互换交易的市场机制120

第五节 保险证券和衍生品的有效性和替代性124

一、保险证券和衍生品的触发器124

二、保险证券和衍生品的风险含量129

三、保险证券和衍生品的运行成本131

四、保险证券和衍生品对再保险的替代性133

第四章 融资信用保险和企业经营风险保险创新137

第一节 信用风险保险创新的趋向137

一、信用保险的含义和发展方向137

二、信用风险保险产品创新的框架139

第二节 融资信用风险的保险141

一、融资信用证券化（Credit-Linked Securitization）141

二、银行信用风险传递机制和保险147

三、银行融资信用保险的创新品种149

四、融资信用保险的市场地位和功能157

五、信用风险保险产品创新的意义163

第三节 企业经营风险保险165

一、企业资产信用风险的保险165

二、企业收入保障保险（EEPI）170

下篇 一体化保险产品的运用177

第五章 保险创新产品的定价原理和运用177

第一节 保险产品价格确定的基本理论177

一、保险成本补偿论178

二、需求效用函数理论179

三、金融资产定价理论185

四、资产定价理论对保险创新产品的局限性188

第二节 灾害债券定价原理和方法190

一、灾害债券定价中的两类问题190

二、灾害债券本身的定价——现金流量折现法（DCF）191

三、灾害债券融资下的（再）保险价格确定之一193

四、灾害债券融资下的（再）保险价格确定之二195

第三节 寿险证券定价原理和方法198

一、长寿风险债券合同的结构和现金流量平衡关系199

二、生命风险债券（MRB）的定价模型203

三、MRB债券转换方程定价模型的深层次问题205

一、保险衍生品内在价值理论模型的探讨概况214

第四节 保险衍生品内在价值理论模型的探讨214

二、保险衍生品定价的一般均衡模型217

第六章 保险创新产品在中国的利用222

第一节 我国保险产品结构和创新特征222

一、我国保险产品结构的特征222

二、我国保险产品结构的国际差距225

三、我国保险产品创新的特征226

第二节 我国保险产品创新的迫切性分析229

一、产品创新的宏观意义分析——市场拓展和产品创新229

二、产品创新的微观意义分析——企业竞争战略和价格竞争的约束237

第三节 我国保险产品创新的政策取向和制度保证248

一、保险产品创新的政策取向和突破口248

二、保险产品创新的制度保证——银行保险和金融控股公司256

主要参考文献270