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第1章 绪论1

1.1 研究背景与研究意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义10

1.2 国外商业银行效率研究进展11

1.2.1 效率模型中银行投入与产出变量的确定12

1.2.2 要素价格信息的完备性与银行效率模型14

1.2.3 管理者风险偏好（管理者行为假设）与银行效率模型16

1.2.4 银行效率的影响因素19

1.3 研究结构和研究方法22

1.3.1 研究结构22

1.3.2 研究方法与数据说明26

1.4 主要创新点28

第2章 银行效率的理论与计量30

2.1 企业效率的内涵30

2.1.1 企业效率的定性描述30

2.1.2 企业效率的定量测度35

2.2 银行效率的含义及分析的理论基础38

2.2.1 银行效率的含义38

2.2.2 银行效率分析的理论基础39

2.3 银行效率的计量方法：生产前沿面模型43

2.3.1 非参数方法44

2.3.2 参数方法46

2.3.3 适合中国银行业效率研究的生产前沿面方法49

第3章 基于非参数数据包络分析（DEA）模型的中国银行业效率静态研究51

3.1 引言51

3.2 基于主流数据包络分析模型的银行效率测度54

3.2.1 技术效率、规模效率和配置效率54

3.2.2 数据包络分析模型：一种主流的银行效率测算方法57

3.2.3 样本指标与数据60

3.2.4 实证结果及投入产出的松弛分析63

3.2.5 数据包络分析效率值与财务指标的相关性信息检验68

3.2.6 小结69

3.3 多阶段超效率数据包络分析模型：一个改进的思路70

3.3.1 现有的银行数据包络分析效率研究存在的问题70

3.3.2 对投入产出变量选择的改进74

3.3.3 超效率数据包络分析模型76

3.3.4 实证过程及结果分析78

3.4 本章结论81

第4章 基于参数随机边界方法的中国银行业效率动态研究83

4.1 引言83

4.2 随机边界方法模型及设定86

4.2.1 巴提斯和库利（1992）生产效率理论模型86

4.2.2 经验模型87

4.3 实证过程及结果89

4.3.1 贷款效率模型90

4.3.2 利润效率模型94

4.3.3 国有银行的不良资产扩张冲动：效率比较的一个发现97

4.4 效率动态演变的影响因素分析98

4.4.1 国内外银行效率影响因素的相关研究98

4.4.2 实证检验与分析101

4.5 本章结论112

第5章 商业银行经营效率综合评价体系：一个理论模型116

5.1 商业银行绩效评价方法综述116

5.1.1 单一指标评价和多指标综合评价116

5.1.2 财务绩效评价和非财务绩效评价119

5.2 基于服务利润链和平衡计分卡原理的商业银行数据包络分析综合效率评价体系120

5.2.1 综合效率评价体系的理论依据120

5.2.2 商业银行综合效率评价模型122

5.2.3 评价的数据包络分析方法及步骤124

5.3 本章结论126

第6章 市场结构、竞争与银行效率128

6.1 国内外有关市场结构与银行效率关系的理论及争论128

6.2 我国银行业市场竞争格局132

6.2.1 市场结构的划分及测度指标132

6.2.2 我国银行业市场竞争格局分析135

6.3 银行业结构与银行效率分析140

6.3.1 银行集中、信贷配给与寻租：一个微观经济分析框架140

6.3.2 银行集中、不良贷款的形成与效率：一个博弈模型142

6.3.3 新兴银行的进入与银行生产者剩余148

6.4 本章结论150

第7章 产权结构、代理成本与银行效率152

7.1 银行业产权结构与效率关系的争论及辨析：文献回顾152

7.1.1 产权与银行效率相关论154

7.1.2 产权与银行效率无关论156

7.1.3 超产权论157

7.1.4 上述三种观点对当前银行产权改革的借鉴意义158

7.2 中国银行业产权制度的现状与问题160

7.2.1 中国银行业产权变革历程的简要回顾160

7.2.2 中国银行业产权结构的基本特征162

7.2.3 中国银行业产权制度的低效率表现164

7.3 不同产权结构条件下商业银行效率的差异：两个分析视角166

7.3.1 产权结构、职业经理人激励与银行效率166

7.3.2 产权结构、沉没成本累积机制与银行效率：德沃特里庞和马斯金（Dewatripont＆Maskin）模型（1995）的改进170

7.4 效率导向的银行业产权改革路径研究174

7.4.1 改制上市174

7.4.2 引进境外战略投资者177

7.5 本章结论180

第8章 全书总结182

8.1 全书总结182

8.2 研究展望186

参考文献188