图书介绍

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配对交易 最基本的一种对冲套利交易
  • 麦永冠，王苏生著 著
  • 出版社： 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社
  • ISBN：9787560355719
  • 出版时间：2016
  • 标注页数：152页
  • 文件大小：17MB
  • 文件页数：160页
  • 主题词：股票交易－基本知识

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图书目录

第1章 概述1

1.1 金融市场1

1.2 对冲1

1.3 套利2

1.4 对冲与套利2

1.5 对冲套利交易与配对交易2

第2章 绪论5

2.1 选题背景及研究目的与意义5

2.2 国内外研究现状及评价11

2.3 研究内容和技术路线22

第3章 配对交易模型目标和价差统计特征28

3.1 配对交易概述28

3.2 模型与计量公式37

3.3 交易目标与评价标准42

3.4 狭义价差统计特征44

3.5 广义价差统计特征45

3.6 参数选择标准及主要参数47

3.7 数据及计算说明47

本章小结48

第4章 配对交易统计基础及沪深港实证检验49

4.1 配对交易统计方法49

4.2 统计基础和检验51

4.3 实证分析62

本章小结78

第5章 配对交易与纯统计配对交易80

5.1 纯统计配对交易81

5.2 行业分类81

5.3 实证结果与分析83

本章小结92

第6章 配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验93

6.1 配对交易建仓策略94

6.2 理论推导95

6.3 实证分析和讨论98

本章小结109

第7章 纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系111

7.1 纯统计配对交易广义价差统计特征111

7.2 回归方法112

7.3 实证结果116

本章小结133

结论135

附录部分配对交易软件著作权成果138

参考文献141

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