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前言作者简介教学建议第1章 经济计量学的特征及研究范围1

1.1 什么是经济计量学1

1.2 为什么要学习经济计量学1

1.3 经济计量学方法论2

1.4 全书结构9

关键术语和概念 问题 习题附录1A 互联网上的经济数据第一部分 线性回归模型第2章 线性回归的基本思想：双变量模型18

2.1 回归的含义18

2.2 总体回归函数（PRF）：假想一例19

2.3 总体回归函数的统计或随机设定21

2.4 随机误差项的性质22

2.5 样本回归函数22

2.6 “线性”回归的特殊含义25

2.7 从双变量回归到多元线性回归26

2.8 参数估计：普通最小二乘法26

2.9 综合28

2.10 一些例子29

2.11 小结33

关键术语和概念 问题 习题 选作题附录2A 最小二乘估计值的推导第3章 双变量模型：假设检验41

3.1 古典线性回归模型41

3.2 普通最小二乘估计量的方差与标准误44

3.3 为什么使用OLS？OLS估计量的性质46

3.4 OLS估计量的抽样分布或概率分布47

3.5 假设检验48

3.6 拟合回归直线的优度：判定系数r253

3.7 回归分析结果的报告56

3.8 数学S.A.T一例的计算机输出结果57

3.9 正态性检验58

3.10 综合实例：美国商业部门工资和生产率的关系（1959～2006年）59

3.11 预测60

3.12 小结64

关键术语和概念 问题 习题第4章 多元回归：估计与假设检验71

4.1 三变量线性回归模型72

4.2 多元线性回归模型的若干假定73

4.3 多元回归参数的估计74

4.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数R276

4.5 古董钟拍卖价格一例77

4.6 多元回归的假设检验78

4.7 对偏回归系数进行假设检验78

4.8 检验联合假设：B2＝B3=0或R2=080

4.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差83

4.10 比较两个R2值：校正的判定系数84

4.11 什么时候增加新的解释变量85

4.12 受限最小二乘86

4.13 若干实例87

4.14 小结90

关键术语和概念 问题 习题附录4A.1 式（4-20）至（4-22）中OLS估计量的推导附录4A.2 式（4-31）的推导附录4A.3 式（4-50）的推导附录4A.4 古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果第5章 回归模型的函数形式99

5.1 如何度量弹性：双对数模型100

5.2 比较线性和双对数回归模型103

5.3 多元对数线性回归模型104

5.4 如何预测增长率：半对数模型107

5.5 线性-对数模型：解释变量是对数形式111

5.6 倒数模型112

5.7 多项式回归模型116

5.8 过原点的回归118

5.9 关于度量比例和单位的说明118

5.10 标准化变量的回归120

5.11 函数形式小结121

5.12 小结122

关键术语和概念 问题 习题附录5A 对数第6章 虚拟变量回归模型133

6.1 虚拟变量的性质133

6.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归138

6.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归139

6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归141

6.5 比较两个回归143

6.6 虚拟变量在季节分析中的应用147

6.7 应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型（LPM）149

6.8 小结152

关键术语和概念 问题 习题第二部分 实践中的回归分析第7章 模型选择：标准与检验164

7.1 “好的”模型具有的性质164

7.2 设定误差的类型165

7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型165

7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型168

7.5 不正确的函数形式170

7.6 度量误差171

7.7 诊断设定误差：设定误差的检验172

7.8 小结178

关健术语和概念 问题 习题第8章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果183

8.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形183

8.2 近似或者不完全多重共线性的情形185

8.3 多重共线性的理论后果187

8.4 多重共线性的实际后果188

8.5 多重共线性的诊断189

8.6 多重共线性必定不好吗192

8.7 扩展一例：1960～1982年期间美国的鸡肉需求193

8.8 如何解决多重共线性：补救措施195

8.9 小结198

关键术语和概念 问题 习题第9章 异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果204

9.1 异方差的性质204

9.2 异方差的后果209

9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题210

9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施216

9.5 怀特异方差校正后的标准误和t统计量222

9.6 若干异方差实例223

9.7 小结225

关键术语和概念 问题 习题第10章 自相关：如果误差项相关会有什么结果233

10.1 自相关的性质233

10.2 自相关的后果236

10.3 自相关的诊断237

10.4 补救措施242

10.5 如何估计ρ244

10.6 校正OLS标准误的大样本方法：纽维-韦斯特（Newey-West）方法249

10.7 小结250

关健术语和概念 问题 习题附录10A 游程检验附录10B 自相关的一般性检验：布鲁尔什-戈弗雷（BG）检验第三部分 经济计量学高级专题第11章 联立方程模型260

11.1 联立方程模型的性质260

11.2 联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性262

11.3 间接最小二乘法264

11.4 间接最小二乘：一则实例264

11.5 模型识别问题265

11.6 识别规则：识别的阶条件270

11.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法270

11.8 2SLS：一个数字例子272

11.9 小结273

关键术语和概念 问题 习题附录11A OLS估计量的非一致性第12章 单方程回归模型的几个专题277

12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型277

12.2 伪回归现象：非平衡时间序列284

12.3 平稳性检验285

12.4 协整时间序列286

12.5 随机游走模型287

12.6 分对数模型288

12.7 小结295

关键术语和概念 问题 习题附录 概率论与统计学基础附录A 统计学回顾Ⅰ：概率与概率分布302

附录B 概率分布的特征324

附录C 一些重要的概率分布344

附录D 统计推断：估计与假设检验363

附录E 统计表384

附录F EViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果406

参考文献411