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目录1

第1章　概述 克莱尔·贝利斯·约翰·谢泼德1

1.1 内容简介1

1.2　精算管理控制系统的框架2

1.3　本书结构3

1.4　管理控制系统的应用4

1.5　精算工作人员与其他人员的交流5

1.6　结束语5

第2章　专门职业 克莱尔·贝利斯6

2.1 引言6

2.2　什么是专门职业？7

2.3　其他国家对专门职业的理解15

2.4　职业团体的角色18

2.5　精算师的监管职能21

2.6　关于精算职业的其他问题24

第3章　精算工作的环境 约翰·谢泼德29

3.1 考虑环境的原因29

3.2　环境的组成部分30

3.3　职业环境和监管环境31

3.4 国家政策32

3.5　税收政策32

3.8　气候和自然灾害33

3.7　社会救助和社会保险33

3.6　法律环境和司法判决33

3.9　经济环境34

3.10　人口结构和人口趋势35

3.11　工作和雇佣模式35

3.12　社会环境36

3.13　劳工问题和工会组织37

3.14　会计标准和实务37

3.15　技术进步38

3.16　产品和服务38

3.17　金融机构的融合38

3.18　产品销售和中介39

3.19 竞争40

3.20　行业协会41

3.21　全球化趋势42

第4章　监管环境 克雷格·索伯恩44

4.1 引言44

4.2　影响金融行业的法律46

4.3　法规的类型和政府的目标47

4.4　影响监管的国际组织54

4.5　核心原则小结56

4.6　精算师的官方角色57

4.7　监管体系和监管机构的结构57

5.2　财务生命周期60

第5章　满足消费者需要 安东尼·阿舍60

5.1 引言60

5.3　风险和波动63

5.4　企业对金融产品的需求67

5.5　长期储蓄产品以外的金融产品68

5.6　长期储蓄产品75

5.7　获得财务保障的其他来源79

5.8　产品中的风险82

5.9　营销策略86

5.10　保护消费者利益90

6.1　风险管理的重要性93

第6章　风险评估 斯图尔特·沃森　93

6.2　什么是风险94

6.3　风险管理96

6.4　保险人的风险管理102

6.5　金融服务提供方特有的风险108

第7章　产品设计 休·克拉克　116

7.1　概述116

7.2 产品设计循环系统117

7.3　了解市场需求117

7.4　需求是否可以被满足？118

7.5　产品设计120

7.8　风险评估与核保（保险产品）124

7.7　开发过程的核心124

7.6　设计过程的复查124

7.9　保单持有人的合理预期127

7.10　产品设计组织127

7.11　退休金计划和团体产品128

第8章　建立模型 艾伦·怀特洛克-琼　131

8.1　概述131

8.2　精算模型的特征132

8.3　确定模型和随机模型134

8.4　模型实例137

8.5　假设条件的设定141

8.7　持续监控142

8.6　敏感性检测142

8.8　建模的相关问题143

8.9　表述模型结果145

第9章　资本需求 戴维·诺克斯　148

9.1　导言：什么是资本148

9.2　持有资本的原因149

9.3　对资本的需求：股东的角度152

9.4　没有股东的金融机构156

9.5　金融机构的风险和资本需求158

9.6　从公司角度考虑的风险163

10.1 简介165

第10章　负债评估 理查德·莱昂　165

10.2　计算负债168

10.3　模型和数据176

10.4　假设180

10.5　金融经济学184

第11章　定价 安东尼·阿舍　贝思·劳森　189

11.1　简介189

11.2　利润191

11.3　定价策略195

11.4　索赔或给付的成本197

11.5 费用200

11.6　确定费率和收费206

11.7 产品210

11.8　利润测试214

11.9　处理结果215

11.10　定价中的综合性问题217

第12章　投资 弗兰克·阿什　221

12.1　简介221

12.2　资产分类221

12.3　收入型资产：特征、定价方法、表现223

12.4 国际投资229

12.5　股权资产232

12.6　衍生产品241

12.7　金融市场理论与实践243

12.8　利率的期限结构244

12.9　风险246

12.10 市场效率：有效市场假设253

12.11　资产收益和通胀254

12.12　波动率255

12.13 市场是“理性”的吗？256

第13章　构造投资组合 弗兰克·阿什　261

13.1 简介261

13.2　投资目标261

13.4　资产投入266

13.3　资产配置的选择266

13.5　均值—方差框架体系270

13.6　下跌损失的风险度量272

13.7　包含负债的单期模型273

13.8　单期模型的缺点274

13.9　投资组合的保护276

13.10　预测方法279

13.11　多期模型281

第14章　监控投资组合 约翰·埃文斯　286

14.1 引言286

14.2　投资目标和战略287

14.3　绩效评估287

14.4　分析投资绩效292

14.5　非财务问题296

14.6　从委托人的角度进行分析298

14.7　结论300

第15章　偿付能力 肖纳·费里斯　301

15.1 简介301

15.2　什么是偿付能力302

15.3　基于停止营业的资本充足率307

15.4　持续经营基础上的偿付能力320

15.5　对偿付能力不足的金融机构的处理326

15.6　担保机制327

15.7　结论329

第16章　利润 戴维·瑟维斯　335

16.1　利润的概述335

16.2　“报告”利润和“可分配”利润336

16.3　利润的表现形式337

16.4　“利润”与“价值”341

16.5　调整的成本342

16.6　评估价值344

第17章　经验分析 戴维·瑟维斯　349

17.1 引言349

17.2　为什么要分析经验数据349

17.3　经验分析的内容352

17.4　经验分析的步骤354

17.5　数据问题364

第18章　经验分析结果的应用 布鲁斯·爱德华兹　367

18.1 简介367

18.2　精算师的职责367

18.3　通常考虑的问题368

18.4　业务管理369

18.5　投资收益的分配373

18.6　单位基金定价法375

18.7　经验分析与保险定价376

18.8　规定给付的养老金378

18.9　保险业务中的利润确认380

18.10　分红业务381

第19章　精算管理控制原理的应用 克莱尔·贝利斯　约翰·谢泼德　387

19.1 引言387

19.2　专门职业的重要性387

19.3　精算工作的环境388

19.4　需求、风险和产品设计389

19.5　用模型分析负债和资本要求390

19.6　定价390

19.7　投资技术391

19.8　监控、报告和对经验分析结果的应用391

编著者简介394