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第一章 宏观金融风险及其管理系统1

第一节 宏观金融风险的本质特征与管理理念演变1

第二节 宏观金融风险的理论与模型：文献综述7

第三节 金融危机给我们的启示：剖析一个新样本30

第四节 宏观金融风险管理模块构成及其实施的有效性35

第二章 宏观金融风险的识别和测度38

第一节 宏观金融风险冲击来源的识别与诊断39

第二节 支付系统的有效性和安全性40

第三节 资产负债表渠道传染的金融风险：矩阵法的改进45

第四节 银行系统性风险：双因素GARCH模型的改进51

第五节 VaR在宏观金融风险管理中的应用55

第六节 对保险市场宏观金融风险的研究62

第七节 宏观金融风险的跨国传染67

第八节 宏观金融危机发生概率计算：莱哈尔风险管理法72

第三章 宏观金融风险的预警和监测（一）75

第一节 CAMELS、BASEL协议与FSAP：指标体系与监管理念比较75

第二节 货币与金融统计国际规范的风险管理理念86

第三节 宏观金融风险预警与监测指标体系研究90

第四节 宏观金融风险预警与监测模型105

第四章 宏观金融风险的预警和监测（二）113

第一节 极端条件下的宏观金融风险与压力测试113

第二节 基于CGE模型的宏观金融压力测试模型115

第三节 压力测试情景模拟及结果解读137

第五章 宏观金融风险管理中内外均衡的实现144

第一节 风险管理的分析工具：国民收入账户与国际收支账户144

第二节 内外均衡的冲突与风险管理的政策搭配148

第三节 商品市场、货币市场和外汇市场的同步均衡151

第四节 货币危机、债务危机与经济外部均衡160

第六章 中国宏观金融风险管理164

第一节 中国宏观金融风险的生成特点164

第二节 强化市场纪律，夯实宏观金融风险管理的微观基础169

第三节 改善金融生态，优化宏观金融风险管理的社会环境172

第四节 宏观金融风险管理的有效协调与功能完善175

第五节 开放条件下的宏观金融风险管理182

参考文献187

附表196

后记206