图书介绍

高级时间序列经济计量学=ADVANCED TIME SERIES ECONOMETRICS2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

侯娜著著
出版社：
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出版时间：2015
标注页数：0页
文件大小：23MB
文件页数：300页
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图书目录

第一章单位根过程1

1.1 简介1

1.2 单位根过程的定义6

1.3 维纳过程8

1.4 泛函中心极限定理10

1.5 连续映照定理13

1.6 有关随机游动的极限分布14

1.7 带常数项的随机游动23

1.8 有关一般单位根过程的极限分布28

1.9 时间序列的去势35

1.10 近单位根过程38

1.11 本章小结40

习题41

第二章单位根过程的假设检验43

2.1 简介43

2.2 迪基－福勒检验法44

2.3 菲利普斯－配荣检验法60

2.4 增广的迪基－福勒检验法70

2.5 单位根检验的推广83

2.6 本章小结86

习题87

第三章多变量单位根过程88

3.1 简介88

3.2 多变量单位根过程的极限定理88

3.3 含单位根的向量自回归过程98

3.4 伪回归109

3.5 伪回归的纠正方法117

3.6 本章小结118

习题119

第四章协整过程的性质和表示形式121

4.1 简介121

4.2 协整系统的主要特征123

4.3 协整系统的表示形式127

4.4 本章小结132

习题133

第五章协整过程的参数估计和假设检验——最小二乘方法135

5.1 简介135

5.2 协整向量的最小二乘估计135

5.3 协整向量的两步估计139

5.4 协整向量估计的菲利普斯方法141

5.5 协整向量的规范化144

5.6 多个协整向量145

5.7 随机向量的协整性检验148

5.8 协整向量的假设检验171

5.9 随机向量的协整性检验：u1t和u2t相关177

5.10 充分改进的最小二乘估计180

5.11 本章小结184

习题185

第六章协整过程的参数估计和假设检验——最大似然方法187

6.1 简介187

6.2 协整系统与均衡修正过程188

6.3 典型相关192

6.4 协整的均衡修正形式和集中的对数似然函数197

6.5 最大似然估计和典型相关分析199

6.6 参数矩阵π的最大似然估计201

6.7 协整关系的假设检验206

6.8 对协整向量的假设检验209

6.9 对矩阵α的假设检验212

6.10 协整系统实例215

6.11 本章小结221

习题222

第七章金融计量经济：变异性与随机变异模型224

7.1 简介224

7.2 自回归条件异方差模型的定义226

7.3 ARCH模型参数的最大似然估计230

7.4 非正态ARCH模型参数的最大似然估计236

7.5 ARCH模型的假设检验237

7.6 广义ARCH模型——GARCH模型240

7.7 ARCH模型的其他推广形式246

7.8 ARCH模型的综合250

7.9 随机变异性模型256

7.10 本章小结274

习题275

附录277

参考文献284

术语表287