图书介绍

债券组合投资2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

（美）维尼尔·班萨利著；刘乃郗译著
出版社：北京：机械工业出版社
ISBN：9787111530152
出版时间：2016
标注页数：208页
文件大小：26MB
文件页数：240页
主题词：债券投资－研究

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图书目录

第1章风险与收益1

1.1 固定收益产品的风险因子4

1.2 度量风险的方法5

1.3 四种主要风险因子6

1.4 建立投资组合的“结构化”方法10

1.5 回顾与展望15

第2章构建基石21

2.1 风险测度与相对价值套利的期权方法21

2.2 远期定价26

2.3 资产互换36

2.4 情景分析估值38

2.5 β：风险修正和资产聚集43

第3章资产组合结构46

3.1 理解利差46

3.2 理解蝴蝶策略（蝶式策略）50

3.3 凸性和时间消减52

3.4 获取风险溢价54

3.5 抵押支持债券资产滚动中的结构性价值59

3.6 期权合约中的结构性价值63

3.7 互换和结构性阿尔法64

3.8 CDS交易中的结构性价值66

3.9 均值回归：直接期权交易的结构性价值67

3.10 市政债券的结构性价值69

3.11 波动性与货币套利交易71

3.12 汇率和利率市场的互动83

3.13 购者自慎87

第4章宏观分析92

4.1 模型建立中的宏观经济学94

4.2 信贷市场中关联风险的宏观驱动因素115

4.3 基础宏观分析的风险管理：预测β124

4.4 新的宏观分析：当政府也是市场参与者时129

第5章复制136

5.1 期货合约的杠杆效应136

5.2 复制137

5.3 固定收益ETFs143

第6章压力测试与尾部风险管理146

6.1 压力测试146

6.2 尾部风险管理161

6.3 波动性的行为170

第7章资产配置中的债券176

7.1 资产配置177

7.2 债券组合中的股权风险197

7.3 资产组合管理中的尾部风险200

7.4 杠杆限制下的持仓204

后记208