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第一章 国际金融创新1

第一节 金融创新的概念1

第二节 80年代的国际金融工具创新3

一、互换3

二、期权4

三、票据发行便利8

四、远期利率协议10

第三节 国际金融创新的三大趋势12

一、证券化的趋势12

二、表外业务日益重要的趋势13

三、国际金融市场全球一体化的趋势14

第二章 国际金融创新的动因和金融创新前景16

第一节 80年代国际金融创新的动因16

一、80年代的经济金融环境对金融创新的需求16

二、80年代金融创新的供给因素18

第二节 对90年代国际金融创新的展望20

第三章 互换的基础和基本构成23

第一节 互换的基础——平行信贷24

第二节 互换业务的发展26

一、基本结构27

第三节 货币互换27

二、优点28

第四节 利息互换32

一、基本结构32

二、优点34

第五节 互换业务中的支付规划36

一、特殊的现汇互换的支付结构36

二、补偿的支付结构36

第六节 互换市场的特点40

第七节 互换业务的置入可能性41

第八节 银行在互换中的作用43

第四章 互换的经济数学基础46

第一节 债券发行总费用的计算46

第二节 现值和内部报酬率分析52

第三节 利润率的换算55

第四节 实例分析57

第五章 互换的种类61

第一节 利息互换62

一、定息－浮息利息互换62

二、浮息－浮息利息互换67

第二节 货币互换71

一、定息－定息货币互换（双定息货币互换）71

二、定息－浮息货币互换77

三、浮息－浮息货币互换（双浮息货币互换）79

第六章 互换业务中的创新81

第一节 涉及互换产品的创新81

一、期货互换81

二、分期偿付互换83

三、累积互换88

四、期权互换91

五、潜在互换96

第二节 新的互换运用领域98

一、国际债务危机与互换99

二、与商品价格相联系的互换108

第三节 互换交易结构的创新113

一、国际股票期权债券（Internationale Aktienoptions-Anleihe〔德文〕113

二、多重互换116

第七章 互换的风险管理118

一、互换风险119

第一节 风险识别119

二、风险结构121

第二节 风险估计123

一、潜在风险的实例分析124

二、关于确定潜在风险的补充135

第三节 风险对策措施137

一、风险预防措施137

二、风险减少措施139

第一节 互换市场的交易技术142

一、互换报价与互换加价142

第八章 互换技术142

二、货币债券与互换145

三、货币互换的期限148

第二节 互换业务的管理153

一、迈向互换153

二、资产互换157

三、利息互换与管理上限166

第三节 互换档案170

一、互换合同170

二、电传确认171

结束语：对互换发展前景的展望171