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导论1

使用个人电脑1

建立您自己的系统1

交易并不易2

找到合适的工具2

交易前测试3

分享日交易的点子3

我们并非无所不知4

真正的目的是赚钱6

本书不是入门读物6

读者须知7

第一章 系统的建立10

导论10

为什么建立系统？10

付款为收益11

界定问题，然后解决问题11

问题1：鉴定可交易的市场12

流动性是关键12

避免新市场13

必须监控流动性14

问题2：鉴别走势14

发现走势所用的工具15

简单化17

问题3：市场择时18

做好准备，瞄准目标开火18

选择指标19

耐心是会获得回报的19

问题4：建立止损20

止损过近及过远20

理想的止损21

止损方法要保持一致22

问题5：退市择时23

来自外太空的信息24

简单的回顾25

流行的退市策略26

折中的退市策略27

随机入市可获得的利润28

问题6：再入市择时29

“万无一失的”再入市策略29

摆动指标派上了用场30

为何不持仓？30

协调退市与再入市32

问题7：监控系统33

底线33

历史参照34

总结36

推荐读物37

第二章 技术研究40

导论40

各种类型的指标40

学会使用各种指标41

最小化地涉及数学41

思想交流42

方向性运动指标（DMI）和平均方向性运动指数（ADX）42

DMI的概念43

计算方向性运动（DM）44

计算ADX44

测试DMI的绩效47

使用ADX48

上升的ADX50

下降的ADX52

ADX存在的问题：尖形54

ADX存在的问题：滞后性56

用ADX进行日交易56

布林带，包络线和通道59

布林带61

包络线交易规则63

带的“最佳”百分比65

在包络线以内交易66

选择时间周期值69

借助中性区降低风险70

通道突破作为确认方法71

商品通道指数71

回顾兰伯特的基本理论72

一些有利的测试结果73

把CCI用作长期走势指标75

使用日CCI77

一些发现78

回避锯齿状波动78

偏离79

技术性研究与市场的偏离80

趋势性市场和非趋势性市场81

基本的交易规则82

连续的偏离83

相关市场的偏离85

结构模式87

动力指标和变化率88

变化率（ROC）90

基本的动力指标信号——顺势91

基本的动力指标信号——逆势93

用动力指标做长期交易95

动力指标偏离交易96

其它指标的动力97

移动平均线98

简单移动平均线98

加权移动平均线101

指数移动平均线101

单一移动平均线系统103

双重移动平均线104

三条的移动平均线106

四条的移动平均线106

移位后的移动平均线107

发现过滤器110

用哪种移动平均线？113

使移动平均线系统奏效114

平滑异同移动平均线的交易方法115

基本知识简介115

用MACD交点交易117

运用超买超卖区位117

MACD走势线118

寻找偏离119

组合信号120

顺势交易121

抛物线指标123

抛物线的起源124

改变加速度125

AF值之王尔德见127

借助抛物线指标交易127

考夫曼的定向抛物线系统127

另一种抛物线交易系统129

％R129

拉里·威廉姆斯的％R129

一般的交易规则130

取利132

偏离133

点数图134

基础知识简介135

决定方框大小和反转135

从走势线间读出的信息137

“数”利润138

消除错误突破139

总结140

相对强弱指数141

无效的摆动142

RSI偏离模式143

RSI入市过滤器145

利用RSI再入市146

利用RSI取利147

慢速随机指标148

时间周期151

何时用随机指标？151

偏离152

左右交点153

膝肩形态154

钩和链：预计模式154

熊市、牛市结构156

取利156

波动性157

基础部分——衡量波动性158

波动性系统如何工作159

一些评论和变量160

基于波动性的系统有哪些问题？161

如何使波动性研究奏效的几点建议。162

快速退出163

交易量与未平仓合约数164

借助交易量交易165

基础——未平仓合约数168

交易量与未平仓合约数的相互影响168

交易量与未平仓合约研究171

推荐读物：171

第三章 系统测试178

基础178

为什么要测试？178

软件179

交易系统的要素180

最坏的预期180

最优化处理的危险之处181

问题究竟出在哪儿？182

优化还是不优化182

如何避免曲线拟合183

选择测试周期184

选择测试数据186

价差和佣金187

测试草案187

简单的最优化处理188

累积的前进测试188

简单前进测试188

衡量绩效188

夏普比率（The Sharpe Ratio）189

英镑比率（The Sterling Ratio）189

卡尔玛比率（The Calmar Ratio）189

几何平均数190

为具体结果而测试190

净盈利191

测试样例中的交易数191

最大的盈利及最大的亏损交易191

最大的连续盈利交易和亏损交易192

峰到谷式的亏损192

盈利交易百分比193

平均盈利与平均亏损比率193

总收益和最大亏损193

波动性和破产的概率194

测试入市、退市及止损方法195

测试入市方法196

分析测试结果198

测试程序199

移动平均线交点199

通道突破200

带界限的随机指标交点200

随机指标流行201

相对强弱指数201

商品通道指数202

动力指标202

波动性指数202

随机入市法204

退市策略的重要性205

测试退市策略205

退市策略测试方法206

参照系统207

跟踪止损210

波动性指数211

慢速随机指标211

盈利目标211

随机退市法212

结论212

测试止损策略212

方法213

初始风险止损214

保本止损215

跟踪止损215

结论218

创建一个简单的交易系统218

交易系统的目标219

户头大小219

投资组合219

软件和数据220

曲线拟合和最优化处理221

风险控制221

技术分析——入市策略222

技术分析——合理退市223

测试的第一步223

下一步224

进一步的测试228

结论228

推荐读物229

第四章 日交易232

导论232

做交易的成本232

成功的机率渺茫233

选择日交易的市场233

考虑最小变动价位的大小234

使利润最大化234

我们的否认声明235

5-25包络线方法235

“高动力”系统237

市场间的偏离，欧哈玛的3-D技巧238

凯恩的％K线钩240

带有随机指标的一分钟图242

关键点243

开盘价价格缺口245

相对强弱指数偏离247

西贝特的“刀”系统248

随机指标偏离250

变化反转加上随机指标252

附录：技术研究公式255

译者的话261

后记262