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致谢1

序言1

第一部分 提高技术交易绩效的结构性基础3

第一章 计量交易简介：如何利用统计学知识取得交易成功3

交易策略和科学方法3

写本书的缘由5

新市场和交易方法6

科学倾向性与计量交易7

计量交易的先驱10

计量交易最近的快速发展12

当今计量交易者13

计量技术交易得以成功的原因15

新学科的诞生24

金融市场技巧和缺乏效率33

基本面分析的优缺点36

第二章 统计学简介：利用科学方法，开发赢利交易策略43

使用统计学衡量市场43

平均数、平均收益率和价格44

衡量收益的差量45

相关47

常态分配的用途51

市场波动率的无规律性53

价格波动率的范围55

市场价格的对数常态分配58

第三章 创建交易策略：交易的组成模块61

解释价格变动的必要性61

进场交易策略62

出场交易策略76

创建新的交易策略79

第四章 交易策略绩效评估：如何正确评估绩效81

波普的理论81

绩效衡量方法存在的缺点82

衡量交易绩效的更佳方法90

基准策略比较96

绩效评估模板96

策略绩效的“半衰期”100

策略绩效退化时的对策103

绩效不佳的策略也存在宝藏104

其他检测方法104

魔力想法的谬误104

第五章 投资组合绩效：减少风险，维持收益率107

赌场的启示107

分散的效益108

不要把鸡蛋装在一个篮子里110

最佳分散方法：不同市场112

较佳分散：使用不相关策略114

一般分散：同一策略使用不同参数115

交易者的“圣杯”116

第六章 参数最佳化程序和筛选交易信号：改进基本策略117

优化交易信号，提升获利能力117

筛选以提高获利能力125

市场趋势发生的概率132

第二部分 利用计量技巧，构建交易程序137

第七章 分析现有策略：哪些有效？哪些无效137

测试股票和期货市场137

构建连续期货合约140

股票和期货波动率常态化142

处理佣金和滑移价差147

常用策略的绩效表现148

期货交易策略的底线184

第八章 进场、出场和筛选的新观念：利用最新技巧，提升交易绩效189

一只披着羊皮的狼189

歌曲还是一样：振荡指标之间的相似性190

11种新交易技巧191

止损出场的价值248

加码和获利了结249

新趋势筛选250

第九章 一些新市场：交易不限于股票和期货253

相对价值交易的世界254

介绍相对价值市场257

开发相对价值市场适用的策略273

计量技术交易策略在相对价值市场的应用275

新市场、新机遇293

第十章 投资标准普尔500：计量技术策略胜过买进—持有策略297

股票市场的热潮297

利率对股票价格的影响300

检测中期策略302

短期交易方法305

第十一章 资金管理的新技巧：策略绩效最佳化313

资金管理的重要性313

融资杠杆与收益率的关系315

融资存在的危险319

现实世界的融资322

凯利准则324

温斯的最佳F325

计算最佳杠杆的更好的方法325

收益率与收益金额327

最佳融资的矛盾328

第十二章 解决交易难题：创建、检测和评估新的交易策略331

创建策略331

检测新策略334

决定最佳融资335

结束语339