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第一部分 债券与固定收益证券2

第1章 债券定价2

1.1年金债券2

1.2实际年利率、年度百分比率及外汇计算2

1.3久期和凸度7

1.4债券的价格敏感度8

1.5债券利率风险免疫11

1.6债券的五变量系统15

习题16

第2章 收益率曲线19

2.1从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线19

2.2利用收益率曲线给附息债券定价20

2.3利用收益率曲线估计远期利率20

习题22

第3章 仿射收益率曲线模型23

3.1美国国债收益率曲线动态模型23

3.2 Vasicek模型28

3.3 Cox-Ingersoll-Ross模型30

习题33

第二部分 投资组合管理36

第4章 投资组合最优化36

4.1两项风险资产及无风险资产的投资组合最优化36

4.2描述性统计40

4.3多项风险资产及无风险资产的投资组合最优化45

4.4多项风险资产的投资组合最优化56

习题62

第5章 存在约束条件的投资组合最优化64

5.1不存在卖空、借入资金和其他限制的投资组合最优化64

5.2约束条件下的多项风险资产投资组合最优化76

习题83

第6章 分散投资降低风险84

6.1基本模型84

6.2跨国分散投资84

习题87

第三部分 证券分析90

第7章 股票估价90

股利贴现模型90

习题91

第8章 杜邦比率分析系统92

基本模型92

习题93

第四部分 股票96

第9章 资产定价96

9.1基于Fama-MacBeth方法的静态CAPM模型96

9.2基于Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型100

习题105

第10章 市场微观结构106

使用TAQ数据交换的有效传播106

第11章 生命周期理财计划122

11.1基本模型122

11.2全面生命周期理财计划124

习题130

第五部分 国际投资134

第12章 外汇平价134

12.1平价条件系统134

12.2远期汇率的预测134

习题136

第13章 掉期交易138

13.1利率掉期定价138

13.2货币掉期定价138

习题141

第六部分 期权、期货和其他衍生物144

第14章 期权的盈亏与收益144

基本模型144

习题148

第15章 期权交易策略149

15.1两种资产的交易策略149

15.2四种资产的交易策略157

习题160

第16章 买卖权平价关系162

16.1基本模型162

16.2盈亏图像163

习题164

第17章 二叉树期权定价模型165

17.1波动性预测165

17.2单期模型165

17.3多期模型167

17.4风险中性法173

17.5 N与N-1期价格平均法174

17.6收敛法178

17.7离散收益美式期权定价180

17.8 50期模型183

习题188

第18章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型190

18.1基本模型190

18.2连续股息模型190

18.3敏感度195

18.4每日Delta套期保值197

18.5期权做市交易策略201

18.6隐含波动率204

18.7奇异期权207

习题211

第19章 期货214

19.1现货-期货平价（持仓成本）214

19.2保证金216

习题216

第20章 模拟定价法218

20.1独立路径衍生品定价218

20.2独立路径衍生品跳跃扩散定价法219

20.3基于分层抽样法的独立路径衍生品定价221

20.4路径依赖衍生品定价222

20.5路径依赖衍生品跳跃-扩散定价法222

习题224

第21章 公司债券226

21.1两种定价方法226

21.2风险的影响228

习题229

第七部分 Excel使用技巧232

第22章 Excel小窍门232

22.1快速删除指示框和箭头232

22.2冻结窗口233

22.3数值调节钮和开发工具234

22.4选项按钮和分组框235

22.5滚动条237

22.6安装规划求解或分析工具库239

22.7格式刷240

22.8条件格式240

22.9填充柄242

22.10二维散点图242

22.11三维曲面图244