图书介绍

计量经济学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

沈根祥著著
出版社：上海：格致出版社
ISBN：9787543218109
出版时间：2010
标注页数：367页
文件大小：36MB
文件页数：378页
主题词：计量经济学－高等学校－教材

PDF下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]

点击复制MD5值：0c0e8ff010b6b3760444d663d8408ad9

下载说明

计量经济学PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载详情点击-查看共享计划

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数要大于标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

1 经济数据与计量经济学1

1.1 经济数据1

1.2 计量经济学的实质6

1.3 数据资源和软件8

习题9

2 概率论与统计学复习11

2.1 概率论11

2.2 统计学27

习题37

附录2.1 广义矩方法40

附录2.2 极大似然估计的性质42

3 回归分析的基本概念和方法——一元线性回归模型46

3.1 一元线性回归模型的设定46

3.2 一元线性回归模型的参数估计51

3.3 基本假设下OLS估计的统计性质55

3.4 误差方差估计59

3.5 回归系数和误差方差的区间估计62

3.6 回归系数检验（t检验）63

3.7 拟合优度R2和模型检验（F检验）64

3.8 用Eviews进行一元线性回归68

习题71

附录3.1 回归模型参数的矩估计法75

附录3.2 回归模型参数的极大似然估计76

4 多元线性回归模型78

4.1 多元线性回归模型的设定79

4.2 多元线性回归模型的参数估计80

4.3 多元线性回归模型的矩阵表示82

4.4 回归系数OLS估计的性质85

4.5 误差方差估计88

4.6 回归系数检验（t检验）90

4.7 回归拟合优度R2和调整R2（R2）91

4.8 模型选择的其他标准——信息准则93

4.9 回归模型检验（F检验）94

4.10 用Eviews进行多元线性回归96

习题99

附录4.1 OLS估计性质证明102

附录4.2 回归模型OLS估计的几何解释106

附录4.3 带常数项和不带常数项回归模型OLS估计的性质111

5 线性回归模型的应用113

5.1 多元回归分析与因素控制113

5.2 模型中变量的形式119

5.3 虚拟变量129

5.4 参数约束检验133

习题144

附录5.1 （5.5）式的证明145

附录5.2 简单相关系数和偏相关系数之间的关系证明146

附录5.3 用两次回归估计回归系数147

附录5.4 虚拟变量中的问题：对照样本比例失衡对参数估计的影响149

6 异方差、自相关和多重共线性151

6.1 异方差151

6.2 序列相关164

6.3 多重共线性176

习题181

附录6.1 广义最小二乘法183

附录6.2 异方差—自相关一致的协方差矩阵估计186

附录6.3 极大似然比检验和拉格朗日检验188

附录6.4 多重共线性的诊断和处理192

7 内生性和工具变量估计方法195

7.1 内生性195

7.2 工具变量估计方法200

7.3 内生性检验208

习题213

附录7.1 工具变量估计和TSLS估计的等价性证明216

附录7.2 弱工具变量问题217

8 分类选择模型220

8.1 二元选择模型220

8.2 有序选择模型233

习题237

附录8.1 Probit模型极大似然估计的渐进分布240

附录8.2 离散选择模型的异方差检验241

附录8.3 二元选择模型的设定检验243

9 平稳时间序列分析245

9.1 时间序列的有关概念247

9.2 时间序列的类型249

9.3 自回归模型的相关结构252

9.4 自回归模型的识别和估计257

9.5 自回归分布滞后模型和格兰杰因果关系检验270

9.6 条件异方差动态模型：ARCH模型和GARCH模型277

习题288

附录9.1 平稳时间序列的大数定律289

附录9.2 平稳时间序列的中心极限定理291

10 非平稳时间序列分析293

10.1 随机游动和单位根293

10.2 时间序列的趋势和去势298

10.3 单位根检验300

10.4 单整序列和ARIMA模型315

10.5 协整与误差修正模型316

习题324

附录10.1 从随机游动到布朗运动325

附录10.2 （10.7）式的推导327

附录10.3 DF检验统计量t？分布的推导328

附录A：统计分布表330

附表1：标准正态分布概率表330

附表2：χ2分布临界值表331

附表3：t分布双侧临界值表333

附表4：F分布临界值表一：α=0.01334

附表4：F分布临界值表二：α=0.05335

附表5：DW检验临界值表（α=0.05）336

附表6（一）：单位根检验中F检验临界值表a337

附表6（二）：单位根检验中F检验临界值表b337

附表6（三）：协整检验回归残差单位根ADF检验临界值表338

附录B：Eviews6.0简介338

B.1：工作文件的建立339

B.2：生成新变量342

B.3：Eviews数据处理344

B.4：Eviews应用举例——多元线性回归分析351

参考文献354

习题选解355