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第一章 绪论1

第一节 经济计量学的产生和发展1

第二节 经济计量学的内容体系4

第三节 经济计量分析工作5

第二章 一元线性回归模型14

第一节 回归分析的相关概念14

第二节 一元线性回归模型16

第三节 最小二乘估计23

第四节 置信区间与假设检验35

第五节 回归分析结果的报告与评价44

第六节 回归分析的应用——预测45

第七节 应用案例49

第三章 多元线性回归模型55

第一节 多元回归模型的定义55

第二节 最小二乘估计61

第三节 多元线性回归模型的检验71

第四节 回归模型的函数形式78

第五节 多元回归模型的设定偏误86

第四章 违背经典假定的回归模型94

第一节 异方差性94

第二节 自相关105

第三节 多重共线性120

第四节 随机解释变量130

第五章 虚拟变量模型141

第一节 虚拟变量的概念与设定141

第二节 虚拟解释变量模型143

第三节 变参数模型和分段回归149

第四节 虚拟被解释变量模型153

第六章 滞后变量模型161

第一节 滞后变量模型的概念161

第二节 分布滞后模型的估计163

第三节 自回归模型168

第四节 自回归模型的估计与检验172

第五节 格兰杰检验178

第七章 联立方程模型184

第一节 联立方程模型的一般问题184

第二节 联立方程模型的识别189

第三节 联立方程模型的估计195

第四节 宏观经济计量模型204

第八章 时间序列经济计量模型215

第一节 时间序列的基本概念215

第二节 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程221

第三节 时间序列模型223

第四节 协整与误差修正模型232

第九章 面板数据计量模型238

第一节 面板数据238

第二节 固定效应模型（Fixed Effects Model）243

第三节 随机效应模型（Random Effects Model）250

第四节 固定效应模型和随机效应模型的比较256

第十章 时间序列条件异方差模型260

第一节 自回归条件异方差模型261

第二节 非对称的条件异方差模型275

第三节 实证分析：中国股市的ARCH类模型的应用279

第十一章 向量自回归模型289

第一节 向量自回归模型（VAR模型）的概念289

第二节VAR模型的建立292

第三节 脉冲响应函数294

第四节Johansen协整检验298

第五节 向量误差修正（VEC）模型302

第六节 案例分析304

附录1统计学基础知识315

第一节 随机变量315

第二节 随机变量的几种重要的分布319

第三节 大数定律与中心极限定理323

第四节 参数估计325

第五节 估计量的评价330

第六节 假设检验335

第七节 物价和物量338

第八节 指数342

附录2经济计量分析软件包EViews基础347

第一节EViews软件使用初步347

第二节 线性回归分析357

附录3统计表368

附表1标准正态分布表368

附表2 t分布表371

附表3 x 2分布表373

附表4 F分布表376

附表5 DW检验上下界表384

参考文献386