经济管理类课程教材·金融系列 “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 金融衍生工具 第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 总论1

第一节 金融衍生工具的概念和类型1

第二节 金融衍生工具市场的起源和发展4

第三节 金融衍生工具市场的经济功能10

第四节 金融衍生工具市场的主要参与者12

第2章 期货与远期市场21

第一节 期货合约及其核心条款21

第二节 主要国际期货市场24

第三节 期货头寸27

第四节理解期货交易信息28

第五节 期货保证金与逐日盯市29

第六节 交割方式31

第七节场外交易与远期合约33

第3章 期货与远期合约定价36

第一节连续复利36

第二节 投资型资产与消费型资产38

第三节 卖空机制与无风险套利策略39

第四节 期货价格与远期价格42

第五节 以无收益资产为标的物的期货定价44

第六节 以收益资产为标的物的期货定价45

第七节 以消费型资产为标的物的期货定价46

第八节 持有成本理论47

第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例48

附录 期货价格与远期价格的关系52

第4章 均衡期货价格：理论与实践59

第一节 现货溢价理论及其数学描述59

第二节 证券组合理论与期货价格62

第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价——对冲压力理论62

第四节 均衡期货价格理论的实践64

第5章 套期保值策略69

第一节 套期保值的深层次动因69

第二节 基差风险72

第三节 方差最小化与最优对冲比74

第四节 效用最大化与最优对冲77

第五节 现实生活中的套期保值策略78

第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例82

第6章 股指期货89

第一节 股指期货简史89

第二节 股指期货合约规定91

第三节 指数套利与程式交易97

第四节 对冲股票组合风险99

第五节 风险对冲与证券组合管理102

第7章 利率期货106

第一节 利率种类106

第二节 远期利率与远期利率协议109

第三节 长期国债期货及其定价112

第四节 短期国债期货及其定价115

第五节 欧洲美元期货及其定价118

第六节债券久期与风险对冲策略118

第8章 外汇期货125

第一节 外汇远期与外汇期货125

第二节 外汇期货定价127

第三节 抛补套利131

第四节 远期贴水之谜134

第五节 外汇套期保值与风险管理135

第9章 互换合约与互换市场139

第一节 互换合约与互换市场139

第二节 利率互换143

第三节 利率互换合约定价145

第四节 外汇互换148

第五节 外汇互换定价151

第六节 其他互换合约152

第10章 期权与期权市场组织结构156

第一节 期权类型156

第二节 期权头寸159

第三节 主要期权合约163

第四节 期权交易与价格167

第五节 保证金与结算171

第六节 场外期权市场174

第11章 基本数学知识178

第一节 概率178

第二节 正态分布184

第三节 累积正态分布函数187

第四节 对数正态分布190

第五节 对数正态概率计算192

第12章 期权定价初论195

第一节 期权的内在价值与时间价值196

第二节 影响股票期权价格的因素198

第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间202

第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响205

第五节 欧式期权的平价关系209

第六节 美式期权的提前执行211

第七节 美式期权的价格区间215

第八节 美式期权的平价关系219

第13章 期权展期与投机策略225

第一节 合成证券225

第二节 包含股票期权与股票的交易策略228

第三节 期权展期策略231

第四节 复合交易策略233

第14章 二叉树期权定价242

第一节 单期二叉树模型242

第二节风险中性定价原则247

第三节 多期二叉树定价249

第四节 二叉树与美式期权定价253

第五节 股利与二叉树期权定价256

第六节 股票价格分布与二叉树参数259

第七节 波动率估计261

第15章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论267

第一节 股票价格分布的假设267

第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件269

第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的推导思路271

第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性273

第五节 隐性波动率275

第六节 默顿的期权定价思路277

第16章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用283

第一节 股利与期权定价283

第二节 股利率与期权定价285

第三节 股指期权286

第四节 外汇期权288

第五节 期货期权290

第17章 期权的风险参数及其对冲策略296

第一节 期权头寸及其风险296

第二节delta及delta对冲策略297

第三节 其他风险参数及其对冲策略301

第四节 现实世界中的风险对冲309

第五节 合成期权与组合保险310

第18章 美式期权定价317

第一节 美式期权的精确定价317

第二节 美式期权定价的分析近似类模型322

第三节 美式期权定价的数值方法——二叉树模型324

第四节 美式期权定价的数值方法——三叉树模型330

第五节 美式期权定价的数值方法——有限差分法331

第六节 蒙特卡洛模拟337

第19章 现实世界中的期权价格348

第一节 期权平价等式的深层含义348

第二节波动率微笑：外汇期权的价格表现349

第三节 波动率微笑：股票期权的价格表现351

第四节 波动率期限结构353

第20章 奇异期权359

第一节 奇异期权概览359

第二节 亚式期权的定价363

第三节 障碍期权的定价366

第四节 复合期权的定价371

第五节 回望期权的定价373

第六节 对冲问题375

第21章 公司财务政策中的期权应用379

第一节 债务、股权与期权379

第二节 认股权证383

第三节 可转换债券385

第四节 薪酬期权388

第五节 实物期权389

第22章 衍生工具市场监管396

第一节 衍生工具市场监管体制396

第二节 美国衍生工具市场监管400

第三节 英国衍生工具市场监管402

第四节 衍生工具市场监管面临的挑战406