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第一编 Stata概述3

第1章 Stata简介3

1.1 Stata的版本3

1.2 Stata的特点与功能3

1.3 Stata的界面介绍4

1.4 Stata的样本数据5

1.5 Stata的语法5

1.5.1 varlist6

1.5.2 range7

1.5.3 weight7

1.5.4 exp7

1.5.5 numlist7

1.5.6 datelist8

1.5.7 by varlist8

1.6 Stata的窗口操作9

第2章 数据管理10

2.1 变量10

2.1.1 数值变量10

2.1.2 字符变量11

2.2 对变量和观测值的操作12

2.2.1 建立新的变量12

2.2.2 删除变量或观测值12

2.2.3 添加观测值12

2.2.4 显示变量、观测值13

2.2.5 变量与观测值的交换13

2.3 对时间变量的操作13

2.3.1 时间变量的格式13

2.3.2 生成时间变量14

2.3.3 时间变量的显示格式16

2.3.4 提取日期的成分17

2.3.5 设定特定的日期18

2.3.6 时间频率的相互转化19

2.4 标签19

2.4.1 为数据库加标签19

2.4.2 为变量贴加标签19

2.4.3 为数值贴加标签19

2.5 分类数据的处理20

2.5.1 将连续变量转化为指示变量20

2.5.2 将连续变量转化为分类变量20

2.5.3 将分类变量转化为指示变量20

2.6 长数据与宽数据的转换21

2.7 数据的排序21

2.8 数据录入22

2.8.1 使用已保存的Stata数据22

2.8.2 手动录入22

2.8.3 从其他文件拷贝和粘贴22

2.8.4 从其他文件导入22

第3章 矩阵与函数25

3.1 矩阵运算25

3.1.1 新建矩阵25

3.1.2 行、列的名称25

3.1.3 矩阵元素26

3.1.4 矩阵的运算符和运算命令27

3.1.5 标量29

3.2 变量与矩阵的相互转换30

3.2.1 从变量生成矩阵30

3.2.2 从矩阵生成变量30

3.2.3 矩阵行列的重命名31

3.3 函数31

3.3.1 运算符31

3.3.2 函数命令31

3.3.3 扩展的生成新变量函数33

第4章 作图36

4.1 基本概念36

4.2 基本图形37

4.2.1 散点图37

4.2.2 连线图37

4.2.3 阴影图37

4.2.4 柱状图37

4.2.5 钉状图38

4.2.6 针状图38

4.2.7 点状图38

4.3 区间作图38

4.4 配对作图39

4.5 拟合作图39

4.6 函数作图40

4.7 矩阵作图40

4.8 修改图形40

第5章 模型估计概述42

5.1 Stata模型估计概览42

5.2 模型估计的语法43

5.2.1 基本语法格式43

5.2.2 估计选项43

5.3 模型预测45

5.3.1 线性预测45

5.3.2 非线性预测45

5.3.3 调整的预测46

5.4 模型的统计指标46

5.4.1 信息准则46

5.4.2 描述统计指标46

5.4.3 协方差矩阵47

5.5 参数检验47

5.5.1 参数线性约束的Wald检验47

5.5.2 参数非线性约束的Wald检验48

5.5.3 参数线性约束的估计与检验49

5.5.4 参数非线性约束的估计与检验49

5.5.5 似然比检验49

5.5.6 豪斯曼检验50

5.6 似不相关估计50

5.7 对虚拟变量的处理51

5.8 变量的边际影响或弹性52

5.9 对模型估计结果的相关操作53

5.10 提取模型估计的结果55

第二编 单元统计59

第6章 描述统计59

6.1 基本描述统计量59

6.2 单个分类变量的汇总60

6.3 两个分类变量的列联表60

6.4 列联表描述统计量61

6.5 经验分布函数62

6.6 变量分布图形62

6.6.1 条形图62

6.6.2 饼形图63

6.6.3 直方图63

6.6.4 核密度估计64

6.6.5 茎叶图64

6.6.6 盒状图64

6.6.7 分布诊断图64

6.7 变量的无偏转换65

练习题66

第7章 假设检验67

7.1 参数检验67

7.1.1 单个总体均值的检验67

7.1.2 两个总体均值差异的检验68

7.1.3 总体方差的假设检验69

7.1.4 总体比率的假设检验69

7.2 非参数检验70

7.2.1 拟合优度检验70

7.2.2 两组样本的同分布检验72

7.2.3 多组样本的同分布检验72

7.2.4 列联表的独立性检验73

7.2.5 序列自相关的游程检验74

7.3 样本水平和检验功效74

练习题75

第8章 方差分析76

8.1 单因素方差分析76

8.2 一般方差分析77

8.3 模型检验78

8.4 案例78

练习题80

第9章 相关分析81

9.1 Pearson简单相关系数81

9.2 偏相关系数81

9.2.1 分类变量的相关系数82

9.2.2 排序变量的相关系数82

9.2.3 分变量的相关系数83

9.2.4 四分变量的相关系数83

9.3 Kappa84

9.4 Cronbach Alpha85

练习题86

第10章 质量控制87

10.1 C控制图87

10.2 P控制图87

10.3 X控制图88

10.4 R控制图88

10.5 Shewhart图88

练习题88

第三编 多元统计分析91

第11章 多元方差分析91

11.1 多元方差分析91

11.1.1 模型估计91

11.1.2 模型检验92

11.1.3 模型预测93

11.2 轮廓分析93

11.3 霍特林均值向量检验94

练习题95

第12章 主成分分析96

12.1 主成分估计97

12.2 Estat97

12.3 预测98

12.4 碎石图98

12.5 得分图、载荷图99

12.6 旋转99

12.7 案例101

练习题101

第13章 因子分析102

13.1 因子估计102

13.2 预测103

13.3 Estat103

13.4 因子旋转与作图104

13.5 案例104

练习题104

第14章 典型相关分析106

14.1 典型相关估计106

14.2 预测107

14.3 Estat107

14.4 案例107

练习题108

第15章 聚类分析109

15.1 相似性测度109

15.2 系统聚类法111

15.3 K均值聚类法112

15.4 聚类停止法则113

15.5 分层树113

15.6 其他命令114

15.7 案例114

练习题116

第16章 判别分析118

16.1 判别分析118

16.2 预测119

16.3 Estat119

16.4 案例122

练习题123

第17章 对应分析125

17.1 简单对应分析125

17.1.1 估计125

17.1.2 预测126

17.1.3 Estat126

17.1.4 对应分析双重信息图127

17.1.5 对应分析映射图127

17.1.6 案例128

17.2 多重、联合对应分析130

17.2.1 估计130

17.2.2 预测131

17.2.3 Estat131

17.2.4 作图131

17.2.5 案例132

17.3 双重新信图132

练习题133

第18章 多维标度分析134

18.1 多维标度分析134

18.1.1 多维标度134

18.1.2 预测138

18.1.3 Estat138

18.1.4 多维标度的比对结构图139

18.1.5 谢泼德图139

18.2 普鲁克鲁斯特斯转换140

18.2.1 普鲁克鲁斯特斯转换140

18.2.2 预测141

18.2.3 Estat141

18.2.4 目标变量与源变量的比对图141

练习题142

第四编 经济计量分析145

第19章 单方程结构模型145

19.1 单方程线性模型的OLS估计145

19.1.1 模型估计147

19.1.2 Estat147

19.1.3 作图149

19.1.4 预测149

19.2 非线性最小二乘法151

19.2.1 一般非线性模型的估计151

19.2.2 常见非线性模型的估计153

19.3 广义最小二乘法154

19.3.1 加权最小二乘法154

19.3.2 广义差分法155

19.4 工具变量法156

19.4.1 工具变量估计156

19.4.2 Estat157

19.4.3 预测157

19.5 带有参数约束的模型估计158

19.6 分步回归159

练习题159

第20章 系统方程模型161

20.1 多元回归161

20.2 似不相关回归161

20.3 联立方程模型的估计163

20.4 预测165

练习题165

第21章 离散选择模型166

21.1 二项选择模型166

21.1.1 模型估计167

21.1.2 预测准确率表168

21.1.3 模型的拟合优度检验168

21.1.4 ROC曲线168

21.1.5 敏感图168

21.1.6 预测169

21.1.7 案例169

21.2 排序选择模型171

21.2.1 模型估计171

21.2.2 预测172

21.2.3 案例172

21.3 多项选择模型173

21.3.1 模型估计174

21.3.2 预测175

21.3.3 案例176

21.4 条件Logit模型178

21.4.1 模型估计178

21.4.2 预测178

21.4.3 案例178

21.5 嵌套Logit模型179

21.5.1 模型估计180

21.5.2 预测181

21.5.3 案例182

21.6 Slogit模型183

21.6.1 模型估计183

21.6.2 案例184

21.7 二元选择模型185

21.7.1 模型估计185

21.7.2 模型预测185

21.7.3 案例186

练习题186

第22章 计数模型188

22.1 负二项回归和泊松回归188

22.1.1 模型估计189

22.1.2 模型预测189

22.1.3 案例190

22.2 零胀计数模型190

22.2.1 模型估计190

22.2.2 模型预测191

22.2.3 案例191

22.3 零截断计数模型192

第23章 受限因变量模型193

23.1 截断模型193

23.2 归并模型193

23.3 Tobit模型194

23.4 预测194

练习题195

第24章 时间序列模型196

24.1 基本命令介绍196

24.1.1 定义时间序列196

24.1.2 填充、扩展时间区间197

24.1.3 相关图198

24.1.4 白噪声检验199

24.1.5 谱密度图199

24.2 ARIMA模型与SARIMA模型200

24.2.1 ARIMA模型的估计200

24.2.2 ARIMA模型的预测201

24.3 ARCH族模型201

24.3.1 ARCH模型的估计201

24.3.2 ARCH模型的预测203

24.4 单位根检验203

24.4.1 Dickey-Fuller检验203

24.4.2 Phillips-Perron检验204

24.4.3 DF-GLS检验204

24.5 向量自回归模型204

24.5.1 VAR模型的估计204

24.5.2 平稳性条件的考察205

24.5.3 阶数的选择205

24.5.4 残差的正态性与自相关检验206

24.5.5 格兰杰因果关系检验206

24.5.6 脉冲响应与方差分解206

24.5.7 VAR模型的预测210

24.5.8 案例211

24.6 结构向量自回归（VAR）模型212

24.7 约翰逊协整检验214

24.8 向量误差修正模型215

练习题216

第25章 面板数据217

25.1 基本命令介绍217

25.1.1 定义面板数据217

25.1.2 基本描述统计指标218

25.1.3 分类数据的汇总218

25.1.4 变化趋势图218

25.2 固定效应、随机效应模型218

25.2.1 模型估计218

25.2.2 随机效应检验219

25.2.3 预测220

25.2.4 案例220

25.3 自相关误差结构的固定效应、随机效应模型221

25.4 GLS估计222

25.5 PCSE估计223

25.6 工具变量估计224

25.7 动态面板数据226

25.8 广义估计方程227

25.9 多水平混合效应模型230

25.10 随机系数模型234

25.11 离散选择模型235

25.12 计数模型237

25.13 Tobit模型239

25.14 区间估计240

25.15 随机边界模型241

第26章 蒙特卡罗模拟、自举法、刀切法243

26.1 随机数生成243

26.2 有放回地重复抽样243

26.3 蒙特卡罗模拟244

26.4 排列检验244

26.5 自举抽样与自举估计245

26.6 切法246

第五编 Stata编程与Mata运算251

第27章 Stata编程251

27.1 宏251

27.1.1 宏的定义251

27.1.2 宏的组合252

27.1.3 对象名称的宏253

27.1.4 宏的扩展函数253

27.2 程序文件的基本格式255

27.2.1 程序文件的基本格式255

27.2.2 程序的定义255

27.2.3 非标准语法257

27.2.4 标准语法258

27.2.5 输入变量的解析264

27.3 程序控制语句266

27.3.1 if语句266

27.3.2 while语句267

27.3.3 foreach语句267

27.3.4 forvalue语句268

27.3.5 continue语句269

27.3.6 其他常用程序控制语句270

27.4 其他常见问题的处理271

27.4.1 临时变量、临时矩阵、临时文件271

27.4.2 设定样本区间272

27.4.3 保存结果274

27.4.4 数据的排序与恢复275

27.5 案例275

练习题276

第28章 Mata：矩阵编程语言278

28.1 Mata简介278

28.1.1 进入、退出Mata278

28.1.2 矩阵输入与运算278

28.2 Mata函数279

28.2.1 编写Mata函数279

28.2.2 保存Mata函数为mo文件280

28.2.3 保存Mata函数为mlib文件281

28.3 在ado文件中调用Mata函数282

28.3.1 如何调用Mata函数283

28.3.2 如何将Stata的输入变量传到Mata283

28.3.3 如何将Mata的计算结果返回到Stata283

28.4 Stata与Mata的数据互换283

28.4.1 从Mata提取、修改、删除Stata的数据284

28.4.2 从Mata提取、修改Stata的变量286

28.4.3 从Mata增加、删除Stata的变量和观测值287

28.4.4 变量与变量指数的转化288

28.5 案例289

参考文献292