信用风险管理 模型、度量、工具及应用=Credit risk management models，valuations，instruments and application2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1部分 风险管理的发展3

第1章 金融创新和风险管理3

1.1现代风险管理概述4

1.2金融创新和风险管理6

1.3金融创新管理风险9

1.4新的风险管理架构10

第2章 信用风险管理的发展13

2.1金融危机后的信用风险管理13

2.2信用风险模型的发展17

2.3信用风险管理工具的应用20

2.4信用衍生品带来的挑战26

第2部分 信用风险模型33

第3章 建模理论基础33

3.1损失分布33

3.2风险中性概率38

3.3相关违约41

3.4信用级别变化44

第4章 结构模型49

4.1信用风险定价引论49

4.2 Merton债券定价模型51

4.3 Merton模型的发展和扩展58

4.4结构模型的评价59

第5章 简化模型62

5.1风险函数和条件违约概率63

5.2简化模型中的信息64

5.3 Cox过程模型65

5.4基础简化模型67

5.5 Duffie-Singleton模型70

5.6回收率71

5.7违约相关性73

5.8对简化模型的评价77

第6章 信用风险管理模型78

6.1信用风险管理模型概论78

6.2单项资产的信用风险管理模型79

第3部分 信用工具及其风险89

第7章 债券信用风险89

7.1债券89

7.2债券的风险概述92

7.3债券信用评级95

7.4债券的信用风险管理99

第8章 贷款信用风险105

8.1贷款及贷款信用风险概述105

8.2贷款信用风险评估108

8.3贷款信用风险管理116

8.4贷款组合信用风险管理122

第9章 应收账款信用风险125

9.1应收账款概述125

9.2应收账款的决策127

9.3应收账款信用风险管理136

第4部分 信用风险管理工具151

第10章 信用风险缓释151

10.1抵押152

10.2净额结算157

10.3信用担保164

第11章 信用资产组合171

11.1信用组合管理发展171

11.2信用资产组合管理的目的172

11.3组合信用风险建模173

第12章 资产组合的信用风险管理模型184

12.1组合的信用风险模型简介184

12.2 RAROC185

12.3 KMV模型187

12.4 CreditMetrics模型191

12.5 CreditRisk＋模型193

12.6 Credit Portfolio View模型195

12.7现代信用风险度量模型的比较197

第13章 信用衍生品199

13.1信用衍生品概述199

13.2信用衍生品的发展历程201

13.3信用衍生品分类及其避险原理205

13.4信用衍生品的作用及其弊端209

第14章 交易对手信用风险214

14.1交易对手信用风险的产生214

14.2衍生品的清算217

14.3度量和管理218

第15章 信用资产证券化225

15.1资产证券化及其市场225

15.2资产证券化的动机226

15.3资产证券化过程229

15.4结构化信用衍生品233

第16章 资产证券化风险管理238

16.1识别证券化风险238

16.2风险测度244

16.3外部评级248

16.4风险管理252

第5部分 案例应用261

第17章 次贷危机261

17.1次贷危机的产生过程261

17.2次贷危机的原因262

17.3次贷危机对信用风险管理的借鉴意义272

第18章 欧债危机中的主权信用275

18.1欧债危机简述275

18.2欧债危机爆发的原因276

18.3欧债危机的应对措施280

18.4欧债危机的影响和启示284

18.5欧债危机引发的主权信用问题289

第19章 雷曼兄弟破产案例分析293

19.1雷曼兄弟概况及事件背景293

19.2雷曼兄弟破产的过程及影响296

19.3雷曼兄弟破产的原因300

19.4雷曼兄弟破产的启示304

参考文献309