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第1章　风险管理基础1

考点1：风险管理基础概论2

考点2：风险与收益2

考点3：风险管理与商业银行经营4

考点4：商业银行风险管理的发展6

考点5：商业银行风险分类9

考点6：信用风险11

考点7：市场风险13

考点8：操作风险14

考点9：流动性风险15

考点10：国家风险17

考点11：声誉风险18

考点12：法律风险19

考点13：战略风险20

考点14：商业银行风险管理的主要策略21

考点15：资本的概念和作用25

考点16：监管资本与资本充足率要求26

考点17：经济资本及其应用28

考点18：概率的基本概念31

考点19：常用统计分布33

考点20：绝对收益的计量36

考点21：百分比收益率和资产组合收益率的计量37

考点22：对数收益率的计量38

考点23：预期收益率和方差的计算39

考点24：风险分散的原理40

考点25：泰勒展式的近似程度41

第2章　商业银行风险管理基本架构43

考点1：商业银行公司治理的定义和内涵44

考点2：商业银行公司治理的原则和做法44

考点3：商业银行内部控制的定义和内涵46

考点4：商业银行内部控制的目标和要素47

考点5：商业银行内部控制的主要原则48

考点6：商业银行风险文化的定义和内涵49

考点7：先进的风险管理理念50

考点8：风险文化的培植51

考点9：商业银行管理战略的定义和内涵52

考点10：商业银行管理战略的基本内容53

考点11：商业银行管理战略与风险管理的关系54

考点12：商业银行风险管理组织——董事会及其专门委员会54

考点13：商业银行风险管理组织——监事会55

考点14：商业银行风险管理组织——高级管理层56

考点15：商业银行风险管理组织——建立高效的风险管理部门的基本准则57

考点16：商业银行风险管理组织——风险管理部门的结构58

考点17：商业银行风险管理组织——风险管理部门的主要职责59

考点18：风险管理所需的专业技能60

考点19：商业银行风险管理组织——财务控制部门62

考点20：内部审计部门63

考点21：法律／合规部门64

考点22：商业银行风险的管理流程65

考点23：商业银行风险的管理流程——风险识别65

考点24：商业银行风险的管理流程——风险计量66

考点25：商业银行风险的管理流程——风险监测67

考点26：商业银行风险的管理流程——风险控制68

考点27：数据收集69

考点28：数据处理70

考点29：信息传递72

考点30：信息系统安全管理的主要标准73

第3章　信用风险管理75

考点1：单一法人客户的基本信息分析76

考点2：单一法人客户的财务状况分析77

考点3：单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析78

考点4：单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析79

考点5：单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析83

考点6：单一法人客户的非财务因素分析85

考点7：单一法人客户的担保分析87

考点8：单一法人客户的担保方式——保证88

考点9：单一法人客户的担保方式——抵押89

考点10：单一法人客户的担保方式——质押90

考点11：单一法人客户的担保方式——留置与定金91

考点12：机构类客户和小企业／微小企业的信用风险识别和分析92

考点13：企业集团的特征93

考点14：集团法人客户的整体状况分析94

考点15：集团法人客户的信用风险特征97

考点16：个人客户的基本信息分析98

考点17：个人信贷产品分类及风险分析100

考点18：贷款组合信用风险识别102

考点19：客户信用评级的基本概念103

考点20：客户信用评级的发展106

考点21：客户信用评级发展历程——专家判断法106

考点22：客户信用评级发展历程——信用评分法109

考点23：客户信用评级发展历程——违约概率模型110

考点24：法人客户评级模型——Z计分模型和ZETA模型111

考点25：法人客户评级模型——Credit Monitor模型112

考点26：法人客户评级模型——KPMG风险中性定价模型113

考点27：法人客户评级模型——死亡率模型114

考点28：个人客户评分方法的优缺点和分类115

考点29：个人客户评分按照评分的阶段进行分类116

考点30：客户评级／评分的验证118

考点31：债项评级的基本概念119

考点32：影响违约损失率的因素121

考点33：计量违约损失率的方法122

考点34：贷款分类与债项评级123

考点35：组合信用风险的违约相关性125

考点36：组合信用风险违约相关性的计量方法——相关系数法126

考点37：信用风险组合模型127

考点38：组合损失的压力测试129

考点39：《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点130

考点40：国家风险主权评级131

考点41：《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化132

考点42：信用风险监测的概念和目标136

考点43：客户风险监测的内容137

考点44：组合风险监测的方法139

考点45：风险监测主要指标140

考点46：信用风险预警的程序144

考点47：信用风险预警的主要方法144

考点48：行业风险预警146

考点49：区域风险预警148

考点50：客户风险预警149

考点51：风险报告的职责和路径152

考点52：风险报告的主要内容153

考点53：单一客户限额管理154

考点54：集团客户限额管理155

考点55：国家与区域限额管理156

考点56：组合限额管理158

考点57：贷款定价160

考点58：贷款发放162

考点59：贷后管理方法162

考点60：经济资本的计量与配置164

考点61：资产证券化165

考点62：信用衍生产品167

第4章　市场风险管理171

考点1：市场风险的定义与分类172

考点2：市场风险——利率风险172

考点3：市场风险——汇率风险175

考点4：市场风险——商品价格风险176

考点5：即期产品的风险特征177

考点6：远期衍生产品的风险特征178

考点7：期货衍生产品的风险特征180

考点8：互换衍生产品的风险特征181

考点9：期权衍生产品的风险特征183

考点10：资产分类的交易账户和银行账户186

考点11：资产分类的监管标准与会计标准187

考点12：我国商业银行资产的分类现状189

考点13：名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念191

考点14：敞口193

考点15：久期196

考点16：收益率曲线198

考点17：投资组合201

考点18：市场风险计量方法——缺口分析202

考点19：市场风险计量方法——久期分析203

考点20：市场风险计量方法——外汇敞口分析204

考点21：市场风险计量方法——风险价值（VaR）方法的基本原理205

考点22：市场风险计量方法——风险价值（VaR）方法中计算VaR值的参数选择208

考点23：计算VaR值的基本方法209

考点24：市场风险计量方法——敏感性分析212

考点25：市场风险计量方法——情景分析213

考点26：市场风险计量方法——压力测试213

考点27：市场风险计量方法——事后检验214

考点28：市场风险管理的组织框架215

考点29：市场风险报告的内容和种类217

考点30：市场风险控制方法——限额管理217

考点31：市场风险控制方法——市场风险对冲219

考点32：市场风险经济资本的计算与配置220

考点33：经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用222

第5章　操作风险管理225

考点1：形成操作风险的人员因素的种类及内容226

考点2：形成操作风险的内部流程的种类及内容228

考点3：形成操作风险的系统缺陷的种类及内容230

考点4：形成操作风险的外部事件的种类及内容231

考点5：操作风险的计量方法概述233

考点6：操作风险计量方法——基本指标法234

考点7：操作风险计量方法——标准法235

考点8：操作风险计量方法——高级计量法（AMA）237

考点9：风险评估与控制环境——公司治理240

考点10：风险评估与控制环境——内部控制242

考点11：风险评估与控制环境——合规管理文化243

考点12：风险评估与控制环境——信息系统244

考点13：操作风险的评估要素244

考点14：操作风险的评估原则247

考点15：操作风险的评估方法248

考点16：柜台业务的风险控制250

考点17：法人信贷业务的风险控制251

考点18：个人信贷业务的风险控制253

考点19：资金交易业务的风险控制254

考点20：代理业务的风险控制255

考点21：操作风险的分类257

考点22：操作风险的转移方法——保险258

考点23：操作风险的转移方法——业务外包260

考点24：操作风险中的关键风险指标261

考点25：因果分析模型262

考点26：操作风险的报告路径263

考点27：风险报告的内容263

第6章　流动性风险管理267

考点1：流动性、流动性风险、流动性风险管理的概念268

考点2：流动性风险的识别269

考点3：流动性资产和流动性负债270

考点4：商业银行的资产负债期限结构271

考点5：商业银行资金使用的分布结构272

考点6：流动性风险评估方法——流动性比率／指标法274

考点7：我国的流动性监管要求277

考点8：流动性风险评估方法——现金流分析277

考点9：流动性风险评估方法——缺口分析法278

考点10：流动性风险评估方法——久期分析法280

考点11：流动性风险的预警指标／信号281

考点12：流动性风险监测与控制——压力测试282

考点13：流动性风险监测与控制——情景分析283

考点14：流动性风险的管理方法——对本币的流动性风险管理285

考点15：流动性风险的管理方法——对外币的流动性风险管理286

第7章　声誉风险和战略风险管理289

考点1：声誉风险管理的内容及作用290

考点2：声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任291

考点3：声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程292

考点4：声誉风险管理的基本做法——采取恰当的声誉风险管理方法293

考点5：声誉危机管理规划295

考点6：战略风险管理的作用297

考点7：战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任298

考点8：战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程299

考点9：战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法302

第8章　银行监管与市场约束305

考点1：银行监管与市场约束306

考点2：银行监管的必要性原理306

考点3：银行监管的目标和基本原则308

考点4：银行监管的理念和标准309

考点5：银行监管的风险监管310

考点6：银行风险监管核心指标体系的类别和定义312

考点7：银行流动性风险监管指标313

考点8：信用风险监管指标317

考点9：操作风险指标和市场风险类指标319

考点10：风险抵补类指标320

考点11：风险监管的内容和要素——风险状况322

考点12：风险监管的内容和要素——内部控制323

考点13：风险监管的内容和要素——风险计量模型323

考点14：风险监管的内容和要素——管理信息系统324

考点15：资本的定义、作用325

考点16：资本充足率计算公式和最低要求326

考点17：资本的组成327

考点18：资本扣除的有关规定330

考点19：银行监管方法——资本监管的表内资产风险权重330

考点20：银行监管方法——资本监管风险缓解的处理331

考点21：银行监管方法——资本监管表外项目的处理332

考点22：银行监管方法——资本监管的市场风险资本要求333

考点23：银行监管方法——资本监管的要点334

考点24：银行监管方法——市场准入336

考点25：银行监管方法——风险评级的原则和程序337

考点26：银行监管方法——风险评级的主要方法338

考点27：CAMELs评级中的要素评级内容和标准340

考点28：银行监管方法——风险评级的监督检查341

考点29：银行监管方法——风险评级的现场检查方法342

考点30：银行监管法规体系343

考点31：市场约束参与方及其作用344

考点32：信息披露的总体要求345

考点33：信息披露的内容347

考点34：我国银行业信息披露的管理措施348

考点35：外部审计概述349

考点36：外部审计的必要性和作用349

考点37：外部审计的基本要求350

考点38：外部审计与信息披露的关系351

考点39：外部审计与监督检查的关系351